주식 채권 회사채 조사 SK C&C, 농심, 삼성물산, 대한통운 그래프 조사, 회귀분석, 포트폴리오 분석---엑셀(Excel)----2014년1월~9월

소개글

주식 채권 회사채 조사 SK C&C, 농심, 삼성물산, 대한통운 그래프 조사, 회귀분석, 포트폴리오 분석---엑셀(Excel)----2014년1월~9월에 대한 보고서 자료입니다.

목차

01. SK C&C
02. 농심
03. 삼성물산
04. 대한통운
05. 코스피
06. SK C&C 회귀분석
07. 농심 회귀분석
08. 삼성물산 회귀분석
09. 대한통운 회귀분석
10. 개별수익률, 코스피수익률, 포트폴리오수익률
11. 코스피, 회사채 투자 가정
12. 주식, 코스피 수익률 비교
13. 투자성향
14. 개별주식 수익
15. 포트폴리오

본문내용

sk c&c 회귀분석

회귀분석: 독립변인이 종속변인에 영향을 미치는지 알아보고자 할 때 실시하는 분석방법.



요약 출력

　┌───────────────────
　│　회귀분석 통계량
　├───────────────────
　│　다중 상관계수　　│　0.222660682
　│　결정계수　　　　 │　0.049577779
　│　조정된 결정계수　│　0.044297656
　│　표준 오차　　　　│　0.020547332
　│　관측수　　　　　 │　182
　└───────────────────

다중상관계수: SK C&C와 KOSPI 지수간의 상관계수를 나타냄

결정계수(R-squre): KOSPI가 SK C&C 수익률을 4.96% 정도의 정확도로 설명해주고 있다는 의미

조정된 결정계수: 독립변수가 많아지면 설명력이 자연스럽게 높아지는 결정계수의 단점을 보완하기 위해 결정계수를 자유도로 나눈 조정된 결정계수



분산 분석

　┌─────────────────────────────────────────────
　│　　　　│　자유도　│　　제곱합　　 │　제곱 평균　　│　　　F 비　　 │　유의한 F
　├─────────────────────────────────────────────
　│　회귀　│　　1　　 │　0.003964185　│　0.003964185　│　9.389511382　│　0.002517915
　│　잔차　│　　180　 │　0.075994714　│　0.000422193
　│　계　　│　　181　 │　0.079958899
　└─────────────────────────────────────────────

유의한 F: 회귀식의 적합도를 나타냄.
회귀분석 시에는 F값을 통해서 연구모델이 적합한지 확인하는 것이 제일 먼저 할 일이다.
F값이 0.05 보다 작은 경우 독립변수가 종속변수에 미치는 영향이 유의하다고 할 수 있는데, 값이 0.002517915로 0.05보다 작으므로 적합된 선형회귀 모형이 통계적으로 유의하다고 할 수 있다. 즉, 0.05 보다 작으므로 귀무가설 (회귀계수는 0 이다) 를 기각하고 대립가설(회귀계수는 0 이 아니다) 를 채택한다.




　≪ … 중 략 … ≫




투자성향

　┌──────────────────────────────────────────
　│　　　　　　　 │　　SK C&C　　 │　　 농심　　　│　　삼성물산　 │　CJ 대한통운
　├──────────────────────────────────────────
　│　평균 수익률　│　0.003362609　│　0.000441479　│　0.001362191　│　0.00285616
　│　표준편차　　 │　0.021018132　│　0.015681284　│　0.017103118　│　0.023453032
　│　분산계수　　 │　6.25054273　 │　35.51990959　│　12.5555906　 │　8.211384712
　│　위험순위　　 │　　　　4　　　│　　　　1　　　│　　　　2　　　│　　　3
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분산(변동)계수: 평균의 영향을 고려하여 자료의 비교가 용이하도록 표준편차를 보완한 것으로, 서로 다른 평균과 표준편차를 가진 집단을 비교할 경우 판단의 기준점이 되는 것을 말한다. 평균에 비해 얼마나 변동량이 크냐를 측정한 것.
계산된 값이 0에 가까우면 평균에 밀집되어 있고, 산포(흩어진 정도)가 작다는 것을 의미.
이에 의해 측정된 위험순위는 농심이 1위, 삼성이 2위, CJ대한통운 3위, SK C&C가 4위임.

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포트폴리오 분석,   주가,   채권,   포트폴리오,   기업,   코스피,   주식