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목차
YTM 추정
Keyrate Duration
Historical Vol
Implied Vol
Efficient Frontier
EWMA
GARCH & Maximum likelyhood
Copula
Keyrate Duration
Historical Vol
Implied Vol
Efficient Frontier
EWMA
GARCH & Maximum likelyhood
Copula
본문내용
YTM 추정
┌────────────────
│ bond price │ 998.0000001
├────────────────
│ par value │ 1000
├────────────────
│ coupon rate │ 10.00%
├────────────────
│ maturity │ 3
├────────────────
│ YTM │ 10.08%
└────────────────
┌─────────────────────────────────
│ │ 1 │ 2 │ 3
├─────────────────────────────────
│ cash flow │ 100 │ 100 │ 1100
├──────────────────────────────────────────
│ PV(cf) │ 90.84258009 │ 82.52374358 │ 824.6336764 │ 998.0000001 │ <- bond price
└──────────────────────────────────────────
해찾기 실행
┌──────────
목표셀 │ c3 -> 지정값에 bond price 입력
└──────────
┌──────────
값을바꿀셀 │ c6
└──────────
≪ … 중 략 … ≫
EWMA
┌─────────────────────────────────────────────
│ │ 일자 │ 삼성전자 │ 수익률 │ 수익률^2 │ λ
├─────────────────────────────────────────────
│ 1 │ 2008년03년12 │ 560,000 │ 0 │ 0 │ 3.96916E-06
│ 2 │ 2008년03년13 │ 550,000 │ -0.018018506 │ 0.000324667 │ 4.22251E-06
│ 3 │ 2008년03년14 │ 547,000 │ -0.005469476 │ 2.99152E-05 │ 4.49203E-06
│ 4 │ 2008년03년17 │ 550,000 │ 0.005469476 │ 2.99152E-05 │ 4.77876E-06
│ 5 │ 2008년03년18 │ 568,000 │ 0.03220314 │ 0.001037042 │ 5.08378E-06
│ 6 │ 2008년03년19 │ 591,000 │ 0.039694599 │ 0.001575661 │ 5.40828E-06
└─────────────────────────────────────────────
┌────────────────
│ bond price │ 998.0000001
├────────────────
│ par value │ 1000
├────────────────
│ coupon rate │ 10.00%
├────────────────
│ maturity │ 3
├────────────────
│ YTM │ 10.08%
└────────────────
┌─────────────────────────────────
│ │ 1 │ 2 │ 3
├─────────────────────────────────
│ cash flow │ 100 │ 100 │ 1100
├──────────────────────────────────────────
│ PV(cf) │ 90.84258009 │ 82.52374358 │ 824.6336764 │ 998.0000001 │ <- bond price
└──────────────────────────────────────────
해찾기 실행
┌──────────
목표셀 │ c3 -> 지정값에 bond price 입력
└──────────
┌──────────
값을바꿀셀 │ c6
└──────────
≪ … 중 략 … ≫
EWMA
┌─────────────────────────────────────────────
│ │ 일자 │ 삼성전자 │ 수익률 │ 수익률^2 │ λ
├─────────────────────────────────────────────
│ 1 │ 2008년03년12 │ 560,000 │ 0 │ 0 │ 3.96916E-06
│ 2 │ 2008년03년13 │ 550,000 │ -0.018018506 │ 0.000324667 │ 4.22251E-06
│ 3 │ 2008년03년14 │ 547,000 │ -0.005469476 │ 2.99152E-05 │ 4.49203E-06
│ 4 │ 2008년03년17 │ 550,000 │ 0.005469476 │ 2.99152E-05 │ 4.77876E-06
│ 5 │ 2008년03년18 │ 568,000 │ 0.03220314 │ 0.001037042 │ 5.08378E-06
│ 6 │ 2008년03년19 │ 591,000 │ 0.039694599 │ 0.001575661 │ 5.40828E-06
└─────────────────────────────────────────────
추천자료
- 가격4,000원
- 페이지수22페이지
- 등록일2012.04.17
- 저작시기2010.1
- 파일형식기타(xlsx)
- 자료번호#740647
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