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6
0.92
0.3715
6
0.17219
0.8
0.4364
Estimates of Autoregressive Parameters
Lag
Coefficient
Standard Error
t Value
2
0.49053
0.1976
2.48
3
0.43234
0.20462
2.11
5
0.40456
0.2098
1.93
Backstep을 통해 시차의 유의성을 찾아보았다. 그 결과 유의수준 0.3하에서 시차
2, 3, 5시차에서 유의(1, 4, 6,
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Estimates
Variable
DF
Parameter
Estimate
Standard
Error
t
Pr
Intercept
1.0000
0.0466
0.0754
0.6200
0.5368
x
1.0000
0.2205
0.0389
5.6700
<.0001
제4장. 결론
본 논문은 2007년 글로벌 경제위기 이후 금리·환율·주가 와의 상관관계를 알아보기 위하여 분석을 하였다.
부
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Estimate
Standard Error
t Value
Pr>|t|
Intercept
15.59944
2.23656
6.97
<.0001
가정 경제 사건
0.50384
0.17774
2.83
0.0047
가족 건강 사건
0.27482
0.27202
1.01
0.3127
가족원 사망사건
0.27857
0.59462
0.47
0.6396
연령
0.01772
0.02286
0.77
0.4386
건강상태
-0.88701
0.18948
-4.68
<.0001
취
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Standardized Estimate는 상대적인 비교를 하기위해 상수항을 절충시켜 제거하고 단위를 통일하여 도출한 표준화 값으로써 각각 -0.30777, -0.18468, -0.724 58, 1.49553 으로 나타난다. 이는 소주의 판매량에 미치는 각 변수의 기여율로서 어음의 부도건수는
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cted Total 19 122093559
The SAS System 10:06 Tuesday, April 30, 2002 3
The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: y
Stepwise Selection: Step 3
Parameter Standard
Variable Estimate Error Type II SS F Value Pr > F
Intercept -2579.69465 408.37439 362751 39.90 <.0001
x2 -32.45355 5.19127
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