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리스크 측정모형(Portfolio Credit Risk Measurement Model)의 사용에 관한 정보를 제공하여야 한다
Ⅴ. 신용위험(신용리스크)의 분석
Ⅵ. 신용위험(신용리스크)의 관리
1. 의의
2. 특성
3. 규제비율(BIS 기준)
Ⅶ. 신용위험(신용리스크)의 평가
1. 평
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위험에 기초한 자본요구량
Ⅳ. 신용위험(신용리스크)의 관리
Ⅴ. 신용위험(신용리스크)의 현황
Ⅵ. 신용위험(신용리스크)의 계산방법
Ⅶ. 신용위험(신용리스크)의 측정방법(RAPM, 위험을 감안한 수익)
1. RAPM(Risk Adjusted Performance Measuremen
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금리 추이
https://www.bok.or.kr/portal/singl/baseRate/list.do?dataSeCd=01&menuNo=200643
3) 한국경제교육원(주), 서혁 노원장
http://koreaifp.com/financial_magazine/507
4) 한국은행, 기준금리 3.5%로 5연속 동결, 김선환 기자, TBS뉴스, 2023-08-24 10시 12분
http://tbs.seoul.kr/news/newsV
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위험의 일부 특히 가격위험을 전가하는 방법이다, 가격 금리 환율의 변동으로 예상되는 손실위험을 선물거래를 통하여 거래 상대방에게 전가하는 방법이 대표적이다. 그러나 헤징은 위험중에서 가격위험이라는 한 부분만 전가하며 가격과의
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위험 분석, 한국재정정책학회
조하현(2012) - 금융그룹의 운영리스크관리, 박영사 Ⅰ. 위험분석
Ⅱ. 위험채권평가
1. Forward Measure에서 평가
2. Defaut Risk Adjusted Forward Measure에서 평가
3. Default Digital을 이용한 평가
Ⅲ. 위험관리(리스크관
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위험과 수익성 : 위험자산에 과도한 집중
3) 위험과 규모 : 지나친 레버리지 비율
4. ALM모형과 VAR모형의 의의와 기능 및 특성
1) ALM모형의 의의와 기능
2) 듀레이션갭법의 장점
3) VaR모형의 의의와 특성
(1) VaR의 접근방법
(2) 채권의 VaR 측정
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금리 스프레드의 경기예측력 평가, 한국재무관리학회, 2002
◈ 최남진, 금리스프레드의 변동성이 소비 및 투자에 미치는 영향, 서강대학교, 2011
◈ 최은주, 금리스프레드 변동성으로 추정된 금융시장 위험이 경제변수에 미치는 영향, 이화여자
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위험
1.1 이자율위험
1.2 듀레이션
(1) 듀레이션의 정의
(2) 듀레이션의 특성
(3) 이자율변동에 따른 채권가격의 변화
2. 소극적 투자전략
2.1 채권지수펀드전략
2.2 면역전략
3. 적극적 채권투자전략
3.1 채권스왑전략
3.2 목표투자기간분
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리스크 측정, 한국증권학회, 2010
5. 이태희 외 1명, 통신시장의 총요소생산성증가율 측정에 관한 분석, 정보통신정책학회, 2011
6. 정현정, 우리나라 기업의 자본비용측정에 관한 실증적 연구, 서강대학교, 1987 Ⅰ. 측정과 위험관리시스템 VAR
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금리변동성의 특성 분석, 명지대학교 금융지식연구소, 2009
◎ 박해식, 금융 포커스 : 글로벌 금융시장의 위험선호도 증가와 환율 전망, 한국금융연구원, 2012
◎ 송치영 외 1명, 글로벌 금융위기시 국가별 주가변동 차이의 원인, 한국국제경제학
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