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채권형 펀드의 경우 기존에는 금리상승시 듀레이션을 줄이기 위해 장기채를 매도하고 단기물을 매수하였으나, 국채선물을 활용하면 펀드의 듀레이션을 효율적으로 신속하게 조정할 수 있다. 예를 들어, 펀드관리자는 국채선물을 매입하여
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국채선물을 매도하였다는 점이다. 과거 자료를 분석해보면 일본 주식과 채권은 음(-)의 상관관계를 갖는데, 이는 채권가격 하락과 주가 상승이 함께함을 뜻한다. 따라서 과거의 상관관계가 지속된다고 하면 리슨은 채권선물매도를 통해 오히
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국채선물을 매도하였다는 점이다. 과거 자료를 분석해보면 일본 주식과 채권은 음(-)의 상관관계를 갖는데, 이는 채 권가격 하락과 주가 상승이 함께함을 뜻한다. 따라서 과거의 상관관계가 지속된다고 하면 리슨은 채권선물매도를 통해 오히
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국채선물의 역사가 짧아 그간 자료의 활용이 어려웠고, 국내에서 보유채권의 가격변동위험을 절실하게 인식하기 시작한 것이 얼마되지 않았다는데 주로 그 원인이 있다고 할 수 있겠다.
참고문헌
김명직·장국헌, 금융시계열 분석, 경문사, 1
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국채시장의 활성화에 관한 연구, 한국금융연구원, 1997
우영호, 채권시장 구조 및 제도 외국제도와의 비교를 중심으로, 한국증권경제연구원
정진호·임병진·원종현, 국채선물을 이용한 헤지모형의 성과비교에 관한 연구, 재무연구 15권 2호, 2
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