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ole of Volume," Journal of Finance (March 1994), pp. 153 ∼ 181.
Campbell, J. Y.; S. J. Grossman and J. Wang, "Trading Volume and Serial Correlation in Stock Returns," Quarterly Journal of Economics 108 (1993), pp. 905∼940.
Conrad, Jennifer S.; Allaudeen Hameed, and Cathy Niden, "Volume and Autocovar
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수익률의 조건부 변동성이 자산 위험프리미엄의 결정에 영향을 미친다면 주가변동의 예측은 어느 정도 가능하게 되며, 투자자들은 시간가변 변동성을 이용하여 위험프리미엄을 예측함으로써 비정상수익률을 얻을 수도 있다. 따라서 변동성
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수익률 조건부 이분산성의 행태에 관한 연구, 계명대학교산업경영연구소
○ 한동호(1992), 주식수익률의 예측가능성에 관한 실증연구, 고려대학교 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 주식수익(주식수익률, 주가수익, 주가수익률)의 재분배가설
Ⅲ. 주식수익
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수익률(만기수익률)의 발전과제
최근의 金融不安定 및 金利變動性 증대로 금리예측의 중요성이 증대되는 점을 고려, 새로운 시계열분석방법인 소파동이론을 이용하여 금리예측모형을 추정하고 그 유용성을 검토하였다. 분석결과에 따르면
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수익률을 예측할 수 있을까?” 이 질문은 자본시장을 연구하는 많은 학자들이 인생을 바쳐서 탐구해야 할 화두중의 화두이다. 미국의 경제학자인 Keynes는 ‘미래의 주가를 신뢰성 있게 예측한다는 것은 거의 불가능하다’라고 언급하여 주가
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