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자본시장의 수익률분포에 관한 연구
Ⅲ. 비선형성검정
1. 비선형적 접근법
2. 정규분포성검정
3. 주식수익률 생성과정의 IID검정
4. 비선형성검정
1) RESET검정
2) ARCH LM검정
Ⅳ. R/S분석과 프랙탈분포
1. 분석방법과 의의
2. R/S분석결과
3.
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분포를 알아보고 분석함으로써, 신뢰수준의 설정에 따라 특정 상품, 특정 금융환경에 적합한 VAR 측정방법에 대한 시사점을 찾아야 할 것이다.
또한 backtest의 검정력이 낮은 점을 감안하여 개별 상품의 특정분포(일반적으로 fat-tail을 모형화
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과정
1) 추정하고자 하는 금융상품의 가격경로를 파악해야 한다
2) 설정한 확률분포를 따르는 random variable을 생성해야 한다
3) 생성된 값을 적용하여 금융상품의 가치를 계산한다
Ⅷ. 금융공학과 리스크관리
1. Risk의 5가지 종류
2. Market ris
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수익률
Ⅳ. 자산의 가격결정 필요성
Ⅴ. 자산의 가격결정거래모형
Ⅵ. 새로운 자산의 가격결정모형
1. 주식수익률 변동성의 결정요인
2. 습관의 형성(Habit formation)
3. 행동재무학(Behavioural Finance)
1) 전망이론(prospect theory)
2) 비합리적
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수익률 변동성과 거시경제변수 변동성의 관계 연구, KAIST
▷ 한문성(2011), 자산재평가 정보가 주가수익률에 미치는 영향, 한국회계정보학회 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 주가수익률(주가수익, 주식수익, 주식수익률)의 변동성
Ⅲ. 주가수익률(주가수
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수익률 형태의 APT
Ⅲ CAPM과 APT
1. APT로부터 CAPM을 도출함
2. APT와 CAPM의 결합
3. CAPM과 APT의 비교
CAPM
APT
개별자산 수익률의 설명요인
시장포트폴리오
여러개의 공통요인
개별자산 수익률의 확률분포
정규분포
특별한 가정이
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자본환원율의 추계와 활용가능성, 한국부동산연구원
정완수(2011), 무상증자, 주식분할, 주식배당의 동기분석, 한양대학교 Ⅰ. 서론
Ⅱ. EP비율효과(자본환원율효과)에 의한 주가수익(주가수익률, 주식수익, 주식수익률)
Ⅲ. 무상증자에
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자본 투하액의 장기화가 진전되는
데, 이에 대응하여 기업형태로서 주식회사제도가 보급되고 발전한다. 이것은
선진자본주의국가에 있어서 공통된 현상이었으며, 주식 채권의 발행 유통
을 둘러싼 시장제도도 이 과정에서 자연발생적으로
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수익률은 확률변수가 아니며 만기시점까지 일정한 값을 갖는다.
5.기초자산인 주식에 대하여 배당은 지급되지 않는다.
6.옵션은 만기이전에는 행사되지 않는 유럽형 옵션이다.
7.차익거래 기회는 존재하지 않는다.
8.시장은 완전자본시
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과정 접근
5. 지식접근 방법의 필요성
Ⅴ. 리스크관리(위험관리)의 현황
1. 리스크관리 조직
2. 리스크관리 체제
3. 리스크 측정 및 관리방식
1) 신용리스크
2) 시장리스크
3) 금리리스크
4) 유동성리스크
5) 운영리스크
Ⅵ. 리스크관리(
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