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를 주식시장전체에 존재하는지 분석한 결과 전기의 수익률과 변동성의 증가분간에 유의한 음의 관계를 보이고 있어 국내주식시장에서 부채효과가 존재하고 있는 것으로 나타났다.
Ⅷ. 주식수익(주가수익, 주식수익률, 주가수익률)의 곡선추
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주식과 단기국채(T-bill)의 수익률을 조사해 본 결과 놀랍게도 주식의 평균수익률은 8.1%인 반면 국채의 평균수익률은 0.9%에 불과했다. 또 주식수익률의 변동성(relatility)은 15.6%인데 반해 국채의 변동성은 1.8%에 불과했다. 과거 주식의 평균수익
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변동성과 비교하여, 시계열 그래프로 나타내면 다음과 같다.
<그림3> KOSPI 월별 수익률에 대한 조건부 변동성
결 론
주식시장의 변동성 평가
현재 가장 최근 월인 2012년도 4월달을 기준으로 평가한 결과, 4월달 주가 월별수익률의 표준편차
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변동성과 비교하여, 시계열 그래프로 나타내면 다음과 같다.
<그림3> KOSPI 월별 수익률에 대한 조건부 변동성
결 론
주식시장의 변동성 평가
현재 가장 최근 월인 2012년도 4월달을 기준으로 평가한 결과, 4월달 주가 월별수익률의 표준편차
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주식을 직접 살 때 보다 적은 돈으로 투자가 가능하고 전환비율을 적용해 주식을 쪼개어 사는 효과가 있다. 해당주식이 확실한 기조를 보일 때에는 레버리지 효과로 인해 주식투자 보다 높은 수익률을 올릴 수 있으나 변동성이 큰 상품이므로
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주가 수익률의 상관관계는 0.6152에 불과하다. 이는 코스파이더 순자산가치가 10% 상승할 때 코스파이더의 주가는 6.51% 밖에 상승하지 않았다는 의미로 해석된다. 따라서 적어도 코스파이더에 관한 한 한국 주식시장이 비효율적이었다는 결론을
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주가의 연간상승률 12.62% 보다 실제 주가 상승률이 더 높을 경우에는 주식워런트증권의 레버리지효과로 인해 주식워런트증권 수익률이 주식 수익률보다 더 높게 된다.
(3) CFP의 특성
만기구조가 서로 다른 개별 주식워런트증권들의 CFP를 계산
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변동성과 상관관계분석'을 통해 종합주가지수와 회사채수익률간의 상관계수는 마이너스이나 시간이 경과함에 따라 마이너스 상관계수의 절대치가 감소하고 최근에는 플러스 값을 보였다고 밝혔다.
"주식시장과 채권시장간의 상관계수의
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주가의 연간상승률 12.62%보다 실제 주가 상승률이 더 높을 경우에는 주식워런트증권의 레버리지 효과로 인해 주식 워런트 증권수익률이 주식수익률 보다 더 높게된다
2) CFP의특성
첫째로 만기구조가 서로 다른개별주식 워런트증권들의CFP를
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시간이 경과함에 따라 옵션가격의 변화정도를 나타내는 것은 세타이다
94. 투신사의 확정금리 상품은? (3)
① 근로자장기증권저축 ② 주식형 수익증권
③ 신탁형 주식저축 ④ 공사채형 수익증권
95. 예금보호공사의 예금보험에 가입한 금융기
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