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헤지비율추정결과 분석
1) 최소분산 회귀분석모형
2) VECM모형
3) 이변량 GARCH모형
2. 헤지비율 추정결과비교
Ⅷ. 헤지(헷지, 헷징)의 주가선물시장
1. Junkus & Lee의 연구
2. Figlewski의 연구(1984)
3. Figlewski의 연구(1985)
Ⅸ. 결론
참고문헌
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같은 파생상품에서 자주 드러나는 중요한 특성이다. 따라서 실무에서는 보통 GARCH 모형을 일반적으로 사용한다.
주식시장의 변동성 분석
분석 방법
우리나라 주식시장의 변동성을 분석하기 위하여, 2000년도 이후의 월간수익률을 가지고 분석
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GARCH모형을 이용하여 변동성의 비대칭성을 발견하고 또한 기업규모가 작을수록 변동성이 더 커지는 현상도 발견하였는데 그 이유를 부채효과 때문이라고 주장하였다. Duffee(1995)는 기업을 대상으로 한 분석에서 주가수익률과 변동성간의 (-)상
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모형들을 검토하는데 활용한다. 시간에 따라 실제로 실현된 이익/손실과 DEaR(Daily Earning at Risk) 예측치를 비교함으로써 가격결정 모형이나 위험 측정 모형
의 타당성을 검토해 볼 수 있다. 기간별로 실제 실현된 이익/손실이 측정된 +/-DEaR 선을
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분석에 사용하였다. 연구결과 최소분산모형이 KOSPI 200 선물과 현물가격간의 공적분관계를 고려한 VEC모형에 비해 헤지성과에서 차이가 없으며, 헤지비율이 시간에 따라 변화하는 이변량 GARCH모형 및 변동성에 대한 비대칭적 정보효과까지 고
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모형 -----------------------------------------22
2. 자산부채종합관리(ALM) -----------------------------24
3. VaR(value-at-risk) --------------------------------27
제3절 상품개발리스크 측정 및 한계점 ---------------------28
1. 상품개발리스크 측정 -------------------------------28
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분석은 다중회귀분석(Multiple Regression Analysis)이 사용되었으며, 논문②의 경우 통계치의 정확성을 기하기 위해 사후검증의의 한가지인 Duncun의 사후검증법을 사용하였다.
논문③의 경우, ANOVA분석을 통해 BCC모형을 이용한 경제효율성을 분산분
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분석틀의 설정 및 연구방법론
1. 분석틀의 설정
2. 조사 설계
Ⅳ. 분석결과의 논의
1. 투표율 하락요인에 대한 구조모형 및 영향력 분석
(1) 신뢰성과 타당성 검토 및 구조모형 분석
(2) 투표율 하락요인에 대한 영향력 분석
2. 분석
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지금까지 교통사고가 유발요인의 상호작용으로 인하여 발생한다는 기본가정 하에 도로환경(도로기하구조)요인과 교통사고간의 관계를 규명하기 위하여, CART분석을 이용하여 전국의 4차로 국도를 대상으로 교통사고예측모형을 개발하고, 이
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모형을 개발하였다.
그에 대한 결과 및 시사점은 다음과 같다.
첫째, CART분석을 통하여 유사한 형태의 기하구조 유형을 구분한 결과 속도와 궤도형태로 인하여 소음의 크기가 구분되어지는 것으로 나타났다. 가장 소음도가 높은 구간의 기하
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(주)한국산업모형에 대한 재무제표 및 기업정보를 중심으로 분석한 상세보고서(종합신용등급, 현금흐름등급, Watch등급, 기업개요, 주요재무상황, 주요재무비율, 재무신용평정, 신용도 분석의견, 기업현황, 주요 주주현황, 경영진현황, 관계사
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(주)한국과학모형에 대한 재무제표 및 기업정보를 중심으로 분석한 상세보고서(종합신용등급, 현금흐름등급, Watch등급, 기업개요, 주요재무상황, 주요재무비율, 재무신용평정, 신용도 분석의견, 기업현황, 주요 주주현황, 경영진현황, 관계사
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(주)소호모형에 대한 재무제표 및 기업정보를 중심으로 분석한 상세보고서(종합신용등급, 현금흐름등급, Watch등급, 기업개요, 주요재무상황, 주요재무비율, 재무신용평정, 신용도 분석의견, 기업현황, 주요 주주현황, 경영진현황, 관계사현황,
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(주)건축모형명장에 대한 재무제표 및 기업정보를 중심으로 분석한 상세보고서(종합신용등급, 현금흐름등급, Watch등급, 기업개요, 주요재무상황, 주요재무비율, 재무신용평정, 신용도 분석의견, 기업현황, 주요 주주현황, 경영진현황, 관계사
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(주)한국과학모형에 대한 재무제표 및 기업정보를 중심으로 분석한 상세보고서(종합신용등급, 현금흐름등급, Watch등급, 기업개요, 주요재무상황, 주요재무비율, 재무신용평정, 신용도 분석의견, 기업현황, 주요 주주현황, 경영진현황, 관계사
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분석하였습니다. 또한 학과 교수님과 한국은행 강원지역본부, SERI, 한국금융연구원에 연락하여 적극적으로 자문을 구하는 등 열정을 가지고 대회 준비를 하였습니다. 이런 저의 열정은 실제대회에서 심사위원분들이 자본시장의 변동성을 줄
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분석하였습니다. 또한 한국은행 강원지역본부, SERI, 한국금융연구원에 연락하여 적극적으로 자문을 구하는 등 열정을 가지고 대회 준비를 하였습니다. 이런 저의 열정은 실제대회에서 심사위원분들이 자본시장의 변동성을 줄일 수 있는 방안
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모형제작원으로 거듭나고 싶습니다. 저는 입사 후 제가 신입으로 차츰 귀사의 중요한 인재가 되는 과정을 데이터화하여 남기고 싶습니다. 이러한 데이터는 제 후배들이 저가 겪었던 시행착오를 겪지 않게 함으로써 많은 도움을 줄 것이라 생
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분석'에 관한 연구 프로젝트였습니다. 이 프로젝트는 글로벌 경제 위기의 원인과 영향을 분석하며, 특히 금융 시장의 변동성과 이에 대한 기업의 대응 전략을 연구하는 데 중점을 두었습니다. 이 연구는 저에게 국제 금융 시장의 복잡한 역학
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분석
-자기소개서
1.우리회사에 입사지원을 결정한 이유와 입사 후 회사에서 이루고 싶은 목표, 이를 위해 본인이 무엇을 어떻게 준비해 왔는지 구체적으로 기술하십시오. (1,000자 이하) (최소 500자, 최대 1,000자 입력가능)
2.본인의 성장과정
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