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비체계적 위험은 분산 투자에 의해 제거될 수 있다고 본다. CAPM은 효율적 시장가설을
전제로 하고 있으며, 어떤 분석에 의해서도 증권시장보다 초과수익률을 달성하는 것은
어렵다고 말한다.
다만 CAPM의 치명적인 약점은 투자대상의 리스크는
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수익률
1. 채권시장의 구조
2. 채권의 종류
3. 채권가격결정모형
4. 만기수익률의 개념
5. 채권투자위험
6. 채권의 신용등급(bond credit rating)
7. 이자율의 기간구조
8. 불편기대이론(가설)
9. 유동성선호(프리미엄)이론
10. 유동성프리미엄과
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비체계적 위험이라 부를 수 있다.
4. 참고자료
1. 하태헌 ( Tae Heorn Ha ),and 강석규 ( Seok Kyu Kang ). \"한국주식시장의 위험과 수익률 관계에 관한 연구: 고빈도 자료의 이용.\" 금융공학연구 13.2 (2014): 53-68.
2. 이재붕. \"한국 선박투자회사의 분산투자
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수익률의 확률분포
정규분포
특별한 가정이 없슴
투자자의 효용함수
위험회피형& 2차효용함수
위험회피형
무위험자산
반드시 존재해야 성립& 무위
험수익률로 차입과 대출가능
무위험자산의 존재유무의
무관
기간
단일기간
단일기간, 다기
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투자자산의 기대우식와 위험의 관계를 나타낸 것.
ㆍSML =
E(R_j )~=~R_f ~+~[E(R_m) ~-~R_f ] ~beta _i
- 무위험수익률(기다림 보상)+위험단위당 시장가격(P)×위험단위(Q) = 무위험보상+위험보상
- 기울기는 시장위험프리미엄(Market Risk Premium)
{E(R_m )~―~R_f
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투자하지 않고 예금, 증권 및 부동산 등에 적당한 형태로 분산투자하는 것을 자산투자 3분법이다. 1. 포트폴리오이론의 의의
2. 포트폴리오이론의 유용성
3. 포트폴리오의 위험과 수익
4. 체계적 위험과 비체계적 위험
5. 상관계
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법령 검토 25
1) 북한의 외국인 투자법 검토 25
2) 법개정 필요사항 35
2. 제도개선을 위한 시행방안 37
가. 합의문 채택 37
나. 경영활동 보장 및 효율성 확보 39
다. 리스크에 대한 정부보증 45
Ⅳ. 결 론
참고 문헌
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리스크 측정 -------------------------------28
2. 한계점 --------------------------------------------41
제4장 VaR를 활용한 상품개발리스크 관리 ---------------------42
제1절 기초통계이론 -------------------------------------42
1. 평균과 분산 ----------------------------------
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분산투자(투자대상의 다양화, Diversification)
포트폴리오 투자전략에 의한 투자방안으로 투자자금을 한 가지 투자대안에만 집중하지 않고 여러 자산에 분산투자를 함으로써 기대수익률은 감소시키지 않으면서 위험을 감소시키는 분산효과를
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투자와 투기의 차이
[3] 부동산 투자의 수익과 위험
1. 부동산 투자의 수익률
2. 시장가치와 투자가치
3. 부동산 투자의 위험
4. 부동산 투자위험과 수익률과의 관계
[4] 부동산 투자 분석 기법
1. 할인현금 수지분석법
2. 비율분석법
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투자자나 일반투자자에게 제공되는 상품은 다양한 리스크 경감장치를 마련한다고 생각합니다. 유가 헤지는 물론, 환헤지, 무역보험공사 보험, 광구에 대한 페키지보험 등을 통해 리스크를 제어하고 일정 수익률을 유지하여 부동산 투자보다
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관계, 생활습관, 자신에게 크게 영향을 미친 사건 등을 포함하여 구체적으로 작성 (최대 500자)
· 실패 혹은 좌절을 극복한 사례와 이를 통해 얻은 교훈은? (최대 300자)
· 증권업을 선택하게된 이유와 증권사 중 당사를 선택한 이유 (최대 300자
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관계, 생활습관, 자신에게 크게 영향을 미친 사건 등을 포함하여 구체적으로 작성
2.실패 혹은 좌절을 극복한 사례와 이를 통해 얻은 교훈은?
3. 증권업을 선택하게된 이유와 증권사 중 당사를 선택한 이유
4.지원한 분야는 어떤 일을 한다고
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위험요소를 사전에 발굴하고 예방하도록 노력하겠습니다. 1. 자기소개서
1.1 자신에게 주어졌던 일 중 가장 어려웠던 경험은 무엇이었습니까? 그 일을 하게 된 이유와 그때 느꼈던 감정, 진행하면서 가장 어려웠던 점과 그것을 극복하기
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수익률은?
5. 본인의 생활신조는 무엇입니까?
6. 학업외 교내활동 내역 및 아르바이트 경험을 말하시오.
7. 가장 성취감을 느꼈을 때는 언제입니까?
대졸초임 3,900만원 평균연봉 7,200만원 A. 우리투자증권 자기소개서 합격예문
1. 지원동
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