금융위험관리론

소개글

금융위험관리론에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1.파생상품 개념

2.우리나라의 파생상품시장

3.선물 개념

4.옵션 개념
(각 목차안 세부목차 있음)

본문내용

(상품 선물, 금융선물 등) 등이 있습니다.
6)만기일 (expiration date)
옵션계약이 만료되는 날로써 옵션 소유자가 권리를 소유할 수 있는 마지막 날을 말하는 데, KOSPI 200 옵션의 경우 결제월의 두번째 목요일이 만기일입니다.
7)미결제 약정
반대매매(전매 또는 환매) 또는 옵션 권리행사에 의하여 소멸되지 아니한 옵션계약을 말 합니다.
8)옵션의 가치
옵션의 가치, 즉 옵션 프리미엄은 주식이나 주가지수 선물과 같이 시장에서 옵션에 대한 수요와 공급에 따라 결정되는데, 옵션의 가격은 기본적으로 옵션의 기초자산의 가격과 직 접적으로 연결되어 있으며 내재가치와 시간가치로 구성됩니다.
가. 내재가치 (intrinsic value)
옵션이 가지고 있는 현재의 행사가치로서 지금 당장 행사하였을 때 이익을 얻을 수 있 는 부분을 의미하는데, 기초자산의 가격과 행사가격의 차이를 말합니다.
나. 시간가치 (time value or extrinsic value)
만기까지 남아있는 시간내에 이익을 얻을 수 있는 기회가치로 만기가 다가옴에 따라 시 간가치는 감소하게 됩니다.
9)옵션의 종류
가. 권리에 따른 분류
(1) 콜옵션 : 기초자산을 매수할 권리
(2) 풋옵션 : 기초자산을 매도할 권리
나. 행사시기에 따른 분류
(1) 유럽형(European)옵션 : 만기일에만 행사가능
(2) 미국형(American)옵션 : 만기일내에 언제나 행사가능
다. 기초자산에 따른 분류
(1) 현물옵션(주식옵션, 주가지수옵션, 금리옵션, 통화옵션, 상품옵션, 선물옵션등)
(2) 금융선물옵션

키워드

금융위험관리,   파생상품,   옵션,   보험금융