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금리위험을 전가받아 반대포지션을 취함으로써 선물시장의 유동성을 제고시키는 역할을 담당
(4) 채권포트폴리오의 듀레이션(duration) 관리 ;
- 향후 금리하락(채권가격 상승)이 예상될 경우 현물채권을 매입하는 대신, 금리선물을 매수함으로
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위험가치 모형을 이용한 새로운 신용평가기법, 한양대학교경영연구소 Ⅰ. 서론
Ⅱ. VaR(위험가치, 위험관리)의 정의
Ⅲ. VaR(위험가치, 위험관리)의 기본모형
Ⅳ. VaR(위험가치, 위험관리)의 측정수단
1. 기준요율 듀레이션(key rate duratio
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위험관리시스템 구축방안, 한국증권학회 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 증권회사(증권사)의 연혁
1. 증권회사
2. 투자신탁회사
3. 증권투자회사 제도의 도입
Ⅲ. 증권회사(증권사)의 겸영업무
1. 개관
2. 법정 겸영업무
1) 개요
2) 신용공여 업무
3) 증
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금리자유화, 1981 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 한국의 금융개혁
Ⅲ. 중국의 금융개혁
Ⅳ. 일본의 금융개혁
Ⅴ. 인도의 금융개혁
1. 금융구조조정
2. 98년 9월 은행부문 개혁방안 발표
3. 부실채권의 정리
4. 기업구조조정
Ⅵ. 필리핀의 금융개혁
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는 수단 및 금리리스크를 관리하는 수단으로 널리 활용된다는데 있습니다. 듀레이션은 금리변화에 대한 채권가격의 민감도를 측정하는 수단이므로 각
채권의 금리위험에 따라 확정금리부 채권의 순위를 매기는데 이용될 수 있습니다. 또한
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관리
- 회계의 개념
재무회계→ 외부 이해관계자 전달목적, 관리회계→내부 이해관계자(경영자)에게 보고할 목적
회계의 특징
질적 특성 : 이해가능성, 비교가능성, 신뢰성, 중요성, 유용성, 목적적합성
회계 과정 : 식별 → 측정 → 기록
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Business-to-Business E-Commerce)
7. ATM과 인터넷망과의 통합(Integrating the ATM and Internet Networks)
Ⅵ. 은행의 수익구조 현황
1. 자금 운용
2. 자금 조달
3. 예금 및 대출관련업무
4. 유가증권 관련업무
Ⅶ. 은행의 전략적 위험관리 사례
참고문헌
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는 수단 및 금리리스크를 관리하는 수단으로 널리 활용된다는데 있습니다. 듀레이션은 금리변화에 대한 채권가격의 민감도를 측정하는 수단이므로 각
채권의 금리위험에 따라 확정금리부 채권의 순위를 매기는데 이용될 수 있습니다. 또한
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청약 등)
- CD/RP/MMDA/CMA
- 펀드(주식형, 적립식, 채권형, 배당주 등)
3. 시중 보험상품 현황
- 암보험
- 건강보험
- 종신/정기보험
4. 향후 경제동향 전망
5. 우리가정의 최적 포트폴리오 제안
- 위험관리 부문
- 재무 부문
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위험관리실태에 관한 연구, 서울대학교 석사학위논문 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 환위험(환리스크)의 정의
1. 회계적 환위험의 정의
2. 경제적 환위험의 정의
Ⅲ. 환위험(환리스크)의 측정
Ⅳ. 환위험(환리스크)의 관리수단
Ⅴ. 환위험(환리스크
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