|
금리변화가 발생한 경우 만기수익률곡선이 평행으로 움직인다고 보고 있다. (3) 채무불이행위험(default risk)에 대해 고려를 하지 않는다는 점 역시 그 한계로 지적할 수 있다.
(바) 듀레이션모형의 실무적용상의 제약점
듀레이션모형이 이를
|
|
|
위험 정도를 나타내는것 : 펀딩갭
조달 금리 차이 : 펀딩갭 1) 유럽의 은행들의 미달러 자금 압력
2) 이종통화 금융과 FX(외환)스왑시장
3) Measuring US dollar funding gaps(펀딩갭 측정 하는것)
4) 위기동안의 달러화 자금 조달
5) 가능한 결
|
|
|
관리 등에서 금융혁신을 선도하고 있다.
- 금융산업의 변화를 주도하고 있다.
- 핀테크의 발전으로 금융소비자는 저렴한 비용으로 편리하게 자산관리 서비스를 받을 수 있게 되었다.
- 하지만 이러한 금융산업의 변화로 금융 영역에서의 일
|
|
|
1. 투자목표의 설정
2. 수익률 예측 전략
3. 채권비교 평가 전략
4. 수익률곡선타기전략
Ⅱ. 소극적 운용전략
1. 만기보유전략
2. 채권인덱스전략
3. 사다리형 만기구성전략
4. 바벨형 만기구성전략
5. 면역전략
6. 현금흐름일치전략
|
|
|
모형(Implied Default Probability Model)을 개발, 활용하고 있다. 또한 Risk Metrics Group(이하 RMG)에서 개발한 신용위험측정모형인 Credit Grades는 신용 스프레드를 도산확률을 파악하기 위한 지표로 이용하고 있다. Kamakura의 신용위험관리 솔루션인 KRM-cr은
|
|
|
모형(Implied Default Probability Model)을 개발, 활용하고 있다. 또한 Risk Metrics Group(이하 RMG)에서 개발한 신용위험측정모형인 Credit Grades는 신용 스프레드를 도산확률을 파악하기 위한 지표로 이용하고 있다. Kamakura의 신용위험관리 솔루션인 KRM-cr은
|
|
|
모형들의 공통적인 구조(Credit Risk Modelling, '99. 4월)
2) 신용리스크모델링 실무 지침 최종안 발표
4. 신용리스크 완화 기법(Credit Risk Mitigation Technique)
5. 은행계정의 금리위험 및 운영위험에 대한 자본부과
Ⅵ. BIS(신바젤협약, 국제결제은행)
|
|
|
위험)의 투명성
Ⅴ. 신용리스크(신용위험)의 영향
1. 채권발행자
2. 채권투자자
3. 민간은행
Ⅵ. 신용리스크(신용위험)의 측정
1. 신용위험의 측정
2. 신용보강장치의 고려
1) 담보
2) 보증
3) 기타
Ⅶ. 신용리스크(신용위험)의 관리
|
|
|
위험(Market risk)
2. 신용위험(Credit risk)
3. 유동성위험(Liquidity risk)
4. 시스템위험(Systemic risk)
5. 기타
Ⅷ. 파생금융상품 리스크 관리 대책
1. 시장리스크
1) 파생상품의 가치평가
2) 시장리스크측정
3) 사후검증 및 위기상황분석(Back Test 및 Str
|
|
|
관리가 각 부서별로 분권적으로 이루어지고 있을 뿐만 아니라 각각의 개별위험도 측정할 수 있는 전산지원시스템이 구축되어 있지 않은 실정이며 위험의 계량화에 필요한 개념도 정비되어 있지 않은 실정이다. 지금까지 국내 은행들은 금리,
|
|
메뉴펼치기
