|
갭(Gap)」관리 강화
-「갭(Gap)」의 산출, 분석 주기 적정화
-「갭(Gap) 한도」설정 근거의 명확성
-「갭(Gap) 한도」초과에 대비한 대응책의 적정화
ㅇ 자금 조달 및 운용 구조의 적정화
- 예수금 변동폭의 심화 방지
- 자산과 부채의 항목별 만기
|
|
|
관리가격 인플레이션
4. 혼합형 인플레이션
Ⅴ. 인플레이션(물가상승)의 영향
1. 인플레이션과 소득의 재분배
2. 인플레이션과 자산의 재분배
3. 인플레이션과 경제성장
4. 인플레이션과 자원배분(가격기구)
5. 인플레이션과 수출입
Ⅵ.
|
|
|
모형 구축
Ⅲ. 은행위험(은행리스크)의 ALM시스템(자산부채종합관리시스템)
Ⅳ. 은행위험(은행리스크)의 감독
Ⅴ. 은행위험(은행리스크)의 신용위험
Ⅵ. 은행위험(은행리스크)의 시장가치
Ⅶ. 은행위험(은행리스크)의 금리관리방법
|
|
|
관리능력이 확보되어야 하는 만큼 구제금융에 따른 위험노출을 정확히 분석. 예측할 수 있는 기법 개발과 정보처리시스템 개발을 위한 투자를 더욱 확대해야 할 것이다
제 Ⅴ 장. 결론
국제 금융시장은 각 국의 규제 완화와 금융혁신에 따라
|
|
|
관리능력이 확보되어야 하는 만큼 구제금융에 따른 위험노출을 정확히 분석. 예측할 수 있는 기법 개발과 정보처리시스템 개발을 위한 투자를 더욱 확대해야 할 것이다.
§2. 결론
국제 금융시장은 각 국의 규제 완화와 금융혁신에 따라서 새
|
|
|
금리리스크(금리위험)
1. Measurement를 이용하는 방법
1) 개념
2) 갭분석
3) 듀레이션분석
4) Convexity
2. 시나리오분석
1) 시나리오분석의 정의
2) 시나리오분석의 시행절차
3) 금리리스크 측정
4) 금리시나리오의 설정
5) 시나리오분석의 장,
|
|
|
관리의 모색
1) 공공부문
2) 민간부문
Ⅴ. 환경리스크(환경위험)
Ⅵ. 시장리스크(시장위험)
1. 표준방법(Standardized Method)
1) 금리리스크
2) 주식리스크
3) 외환 및 옵션 리스크
2. 내부모형법(Internal Model)
Ⅶ. 컨트리리스크프리미엄
참
|
|
|
금리변동 리스크의 헤지(Hedge)
1) 헤지비율의 결정
2) 헤지전략의 선택
2. 차익거래(Arbitrage)
1) 국채선물 차익거래의 개념
2) 국채 Basket을 이용한 차익거래
3) 지표채권(On the Run)을 이용한 차익거래
3. 투기거래
4. 포트폴리오의 듀레이션 조
|
|
|
제3종대인 손해사정인
4) 제3종대물 손해사정인
4. 손해보험사(손보사)의 리스크관리
1) 공공부문
2) 민간부문
Ⅳ. 손해보험사(손보사)의 기업가치평가
1. 자본듀레이션의 산정
2. 손보사의 금리리스크와 기업가치
Ⅴ. 결론
참고문헌
|
|
|
갭
■ 보조지표
13. OBV(On Balance Volume)
14. VR(Volume Ratio : OBV의 누적차수)
15. 등락주선(ADL : Advance Decline Line)
16. 등락비율(ADR : Advance Decline Ratio)
17. 투자심리선(PL : Pshyhological Line)
18. 삼선전환도
19. P&F차트 : 점수도표
20. 역시계곡선
21. 엔빌
|
|
메뉴펼치기
