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기관의 금리리스크
Ⅳ. 금융기관의 스트레스테스트
1. 스트레스 테스트의 개요
2. 서베이의 목적과 범위
4. 서베이 결과: 위험에 관한 은행들의 인식
5. 위험관리에 있어서 스트레스 테스트의 역할
Ⅴ. 금융기관의 파산에 따른 예금자 손
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스트레스 테스트, 거래 상대방 관리, 결제 리스크 등의 관리기준을 더욱 강화해야 할 것이다. 이를 통해 향후 예상되는 위협요인에 근거하여 국내 금융시장에 미치는 파급효과를 분석하고 이에 따른 적절한 대응방안을 신속히 마련해 안정적
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금융기관 파산시 예금자에 대한 사후처리 방안, 금융분석정보 2002-33호, 예금보험공사
기업은행 조사협력부(2000), 우리은행의 지식경영 활성화 방안, 조사연구자료
김영찬(2002), 금융환경변화에 따른 서민금융기관의 발전방안, 홍익대학교 세
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금리갭 모형과 마찬가지로 금리의 변동인 을 리스크 요인으로 함을 알 수 있다. 그러나 금리갭 모형에서는 각 만기구간별로 서로 다른 정도의 스트레스를 가할 수 있으나 듀레이션 모형에서는 단일 금리를 사용하여야만 한다는 단점이 있다.
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테스트와는 차이가 있음
□ 스트레스 테스트는 금융기관의 여타 위험관리 수단, 특히 VaR(Value at Risk) 모델에 대한 보완적인 도구로 활용
ㅇ VaR 모델은 가격 또는 이자율의 변화로 특정 기간동안 기업이 입을 수 있는 포트폴리오 가치의 최대 손
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시뮬레이션을 이용한 시설대안 평가의 수치적 예
1) 몬테카를로 시뮬레이션을 활용한 예측 시스템
2) 몬테카를로 시뮬레이션 기반의 리스크 관리 프로세스
3) 몬테카를로 시뮬레이션을 통한 손실분석
4. 시사점
Ⅲ. 결론
참고문헌
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리스크 관리 능력의 취약, 선진 외국은행과의 현격한 금융기술의 격차 등 그동안 국내 금융기관의 여러 가지 제도나 관행은 세계적 수준과 현격한 차이가 존재하고 있다. 그러나 최근의 국내 금융기관들은 급격한 환경변화에 살아남기 위해
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금리를 예금기간별로 정리하시오.
(2) 특정 저축은행의 정기예금금리를 예금기간별로 정리하시오.
(3) (1)과 (2)를 바탕으로 특징을 비교, 정리하시오
(4) 예금자보호법에 따라 금융기관 파산시 정기예금의 보호한도와 적용이율은 어떻게 정해
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금융기관이 건전하게 운영되도록 영향력을 미치는 것을 의미한다. 예를 들어 시장규율이 효율적으로 작동하는 경제에서는 자금의 공급자가 투자 혹은 신용공여 등의 의사결정을 할 때 부실위험이 높은 금융기관에는 더 높은 금리를 요구하
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금융감독체계 개편에 대한 최근 이슈
리스크관리
1. 리스크관리의 중요성
2. 리스크관리모형의 개발추이
3 금융리스크 모형
4. 국내은행의 리스크현황
5. 국내은행의 리스크 측정현황
6. 향후 전망 및 시사점
7. 스트레스테스트
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