|
위험관리 중 내부적관리 종류 및 분석
Ⅰ. 환위험관리
Ⅱ.환위험의 내부적 관리전략의 종류로는 크게 상계, 매칭, 리딩과 래깅, 자산부채종합관리전략, 가격정책으로 나뉜다
1. 상계(netting)
2. 매칭(matching)
3. 리딩과 래깅(l
|
|
|
예금제도(Corset)의 폐지, 1986년 소위 big bang이라고 불리는 증권시장의 대개혁 등이 그것이다. 자유화의 첫단계로서 신금융조절방식의 도입은 종래 영란은행의 금리 규제하에 있던 전통적 화폐시장과 그 외부에 새롭게 형성된 자유금리의 평행
|
|
|
예금회전율이 저축성예금회전율보다 높으므로 요구불예금에 대한 지준율이 저축성예금에 대한 지준율보다 높음
△ 지준율의 변경은 대출정책에서의 금리변경과 마찬가지로 강력한 공시효과를 가짐
△ 금융기관의 입장에서 보면 중앙은행
|
|
|
금 = 필요지불준비율 x 최초의 요구불예금
이며, 이를 정리하면,
총요구불예금창조액 = 1/필요지불준비율(m) x 최초의 초과지준금
을 얻을 수 있다. 이는 은행조직 전체가 초과지불준비금의 m배에 달하는 새로운 신용과 요구불예금을 창조할 수
|
|
|
은행의 직접인수에 의하여 발행됨으로써 실질적으로 정부의 중앙은행 장기차입과 다를 바가 없었기 때문에 통화증발에 의한 인플레 요인이 되었다. 중앙은행의 직접발행이 아니더라도 실질금리와 괴리된 저금리로 발행되었기 때문에 금용
|
|
|
위험을 부담하게 되면 채무불이행 위험이 높아져 대여자는 대출을 기피할 수 있다.
은행은 많은 차입자의 신용에 관한 정보를 수집하는데 전문성을 갖고 있다.
이 때문에 더 높은 금리로 대출을 하여 이익을 얻을 수 있는 것이다.
이러한 정보
|
|
|
은행의 요구불예금이 많이 줄어들 것이며, 저원가 대출재원이 감소하니까 은행의 수익성이 악화될 것이다. 결국 은행이 증권사와 경쟁하기 위해서는 보통예금이나 저축예금과 같은 수시입출금식예금에 대해서도 금리를 인상해야 할 것이고,
|
|
|
은행의 요구불예금이 많이 줄어들 것이며, 저원가 대출재원이 감소하니까 은행의 수익성이 악화될 것이다. 결국 은행이 증권사와 경쟁하기 위해서는 보통예금이나 저축예금과 같은 수시입출금식예금에 대해서도 금리를 인상해야 할 것이고,
|
|
|
금리 민감 자산이 금리 민감 부채보다 크면 plus (만기)gap 상태라고 하며, 이러한 재무구조를 갖는 기업은 향 후 예상되는 금리 상승시 이익을 얻게 되는 반면, 금리 하락시 손해를 볼 위험에 처하게 된 다. 은행경영의 목표
은행의 자본관
|
|
|
금리는 서브프라임관련 금융상품의 자산가치에 직접적인 영향을 미치기 때문에 금리동향과 향후 금리 예측력이 리스크 관리의 핵심이라 할 수 있다. 금리 예측에 따라 서브프라임 관련 위험자산(CDO)을 조기 매각한 산업은행의 리스크관리는
|
|
메뉴펼치기
