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리스크의 위기상황분석 방법 및 활용방안, 대구은행
○ 임철순(2001), 시장리스크 측정을 위한 내부모형 검증방안, KAIST
○ 조광조 외 1명(2006), 한국 자산운용사의 시장리스크 분석, 한국산업경제학회 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 시장리스크(시장위험)의
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4.2 현금흐름 분석 - 영업활동 현금흐름, 투자활동현금흐름, 재무활동현금흐름
5. 포스코 주요 신용평가 요소
1.1 포스코 시장위험과 위험관리 - 산업위험, 영업위험, 재무위험, 경영관리위험, 계열위험
6. 결론
7. 참고자료
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위험이 커지면서 자산과 부채를 동시에 관리하는 자산부채종합관리(ALM)로 이행하였다. 최근에는 통계적 방법으로 미래의 손실 발생규모를 예측하는 VaR(Value-at-Risk) 개념에 의해 각종 리스크를 종합적으로 측정관리하는 통합리스크 관리로 나
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시장위험과 신용위험의 통합과 측정에 관하여, 한국증권학회
임형석(2011), 국가신용위험의 파급경로와 정책적 시사점, 한국금융연구원
최생림(2009), 외환위험관리의 현실과 오해, 한국상장회사협의회 Ⅰ. 신용위험(신용리스크)
1. 신용위
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위험 관련 상품의 거래시장 부재로 유동성이 낮고 정확한 가치평가가 곤란
Ⅳ. 신용리스크(신용위험)의 관리필요성
Ⅴ. 신용리스크(신용위험)의 전가수단
Ⅵ. 신용리스크(신용위험)의 거래시장
Ⅶ. 신용리스크(신용위험)의 관리방법
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위험은 제거하고 원하고 자신 있는 위험은 적극적으로 키워 수익성을 창출하는 방법을 터득해야 할 것이다.
참고문헌
◇ 금융감독원(2003), 감독기관의 규제 변화에 따른 금융기관의 리스크 관리, 은행감독국
◇ 김정렬(2003), 금융지주회사의
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위험에 기초한 자본요구량
Ⅳ. 신용위험(신용리스크)의 관리
Ⅴ. 신용위험(신용리스크)의 현황
Ⅵ. 신용위험(신용리스크)의 계산방법
Ⅶ. 신용위험(신용리스크)의 측정방법(RAPM, 위험을 감안한 수익)
1. RAPM(Risk Adjusted Performance Measuremen
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위험 계측은 대략적인 것에 불과하기 때문에 산출된 위험량을 기초로 구체적인 헷지 전략 등을 수립할 수 없기 때문이다.
참고문헌
김만규, 자산부채종합관리(ALM)를 통한 금리리스크관리에 관한 연구, 울산대학교, 2000
서병호, 국내은행의 자
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위험 관리 수단과 방법에 대한 평가 및 재검토
제 1 절 환위험 관리 수단과 방법
1. 내부적 환위험 관리 기법
가. 상계(netting)
나. 매칭 (Matching)
다. 리딩(Leading)과 래깅(Lagging)
라. 할인(Discounting)
마. 자산․부채종합관리(As
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시장리스크규모에 대한 표준방법 또는 내부모형(VaR*모형)에 의한 측정치를 공시
- VaR : 정상적인 시장상황하에서 일정기간동안 주어진 신뢰구간에서 예상되는 최대 예상손실 값. 예를 들어, A은행의 트레이딩계정 자산의 시가가 1조원이고 1일
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