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하여 BIS의 IRB법 방식에 의거, 필요자본량을 계산한 결과 등급책정의 불일치로 인한 필요자본량의 차이는 1%이내가 50%, 2%이내가 70%, 10%이내가 95%인 것으로 나타났다.
Ⅴ. 은행지급결제제도
현금을 지급수단으로 사용하는 경우에는 그 자체로서
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결제리스크 노출액은 당일 이전까지 발생한 리스크 노출액 중 수취확인 지연 등으로 당일까지 해소되지 못한 리스크 노출액과 당일 중 새로 발생한 리스크 노출액을 합산한 누적금액으로 나타나게 된다. 따라서 銀行들의 決濟慣行에 따라 특
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결제은행, 신바젤협약) 자기자본비율규제의 선행연구
Ⅴ. BIS(국제결제은행, 신바젤협약) 자기자본비율규제의 개정
1. 신 협약안의 특징
2. 구체적인 개정내용
1) 규제대상 리스크
2) 신용리스크 측정
3) 운영리스크 측정
Ⅵ. BIS(국제결제
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리스크평가내용을 정기적으로 경영층에 보고하는 시스템을 갖추어야 하며, 또한 파생금융상품거래의 포지션한도, 손실한도(stop-loss limit) 등을 설정하여 엄격히 운용하고 일일정산(mark-to-market)을 통한 리스크 측정, 신용등급이 높은 거래상대
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등급으로 하락하였던 국가신용등급이 투자적격이상으로 상향 조정하였다. 마이너스를 기록했던 성장률도 최근 둔화되고는 있으나 99년이후 910%을 기록하면서 정상궤도로 진입했다.
금융산업의 체질 개선과 금융기관의 건전성을 제고했다.
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위축
3. 신용등급 회복이 지연
Ⅲ. 저조한 생성 원인
1. 고비용구조와 생산성 개선의 미흡
2. 수익구조의 취약
3. 규모 및 범위의 경제 미흡과 외주 부진
4. 위험 관리 능력 부족
Ⅳ. 해결과제
1. 단기적 과제
2. 중기적 과제
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결제은행) 자기자본비율규제의 제도개편
Ⅷ. BIS(신바젤협약, 국제결제은행) 자기자본비율규제의 신용위험 완화기법
1. 잔존위험
1) 만기불일치
2) 시장가격의 변화
3) 자산불일치
2. 위험감소의 크기
3. 담보, 지급보증, 대차대조표 항목
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리스크 (Exchange risk)
89. 환어음 (Bill of exchange)
90. 환율하락 (換率下落)
91. ATA carpet (아따 까르네)
92. BIS 기준
93. CIF (Cost Insurance and Freight)
94. CIS(Commonwealth of Independent States)
95. CP (기업어음)
96. D/A (Document against acceptance)
97. D/P (Documents a
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결제제도의 개선
1) 국채 및 통안증권에 대한 집중예탁의무 완화
2) 채권결제방식의 변경
3. 파생금융거래관련 하부구조 개선
1) 금리선물상품의 다양화
2) 파산법의 정비
Ⅶ. 채권시장의 발전 방향
Ⅷ. 향후 채권시장의 전망
Ⅸ. 결론
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리스크의 종류
Ⅲ. 외환결제리스크의 노출기간
Ⅳ. 외환결제리스크의 관리방법
1. 결제은행의 자격요건 설정
2. 지급포지션 한도 설정 및 정(+)의 계정잔액 유지
3. 환율변동 조정계수 도입
4. 유동성 공급계약 체결
5. 손실공동분담
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