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위험 내용
참고문헌
나경옥(2003), 금융기관의 파생금융상품 거래위험에 대한 내부 통제 방안, 이화여자대학교
박민호(2008), 한국 파생금융상품거래의 개선방안에 관한 연구, 경기대학교
이창엽(1999), 금융기관의 파생금융상품 리스크 관리방안
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리스크 분석, 한국산업은행, 2006
엄영호 외 1명, 변액연금의 가치산정 및 리스크 분석, 한국보험학회, 2009
홍석배, 경제적 관경 결정 모델의 리스크 분석, 울산대학교, 2000 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 위험분석(리스크분석)의 개념
Ⅲ. 위험분석(리스크
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위험관리시스템 구축을 위한 정량적 안전평가 절차, 한국신뢰성학회, 2009
6. 정철용, 국내 은행금융기관의 통합 위험관리시스템 개발에 대한 연구, 한국경영정보학회, 2002 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 위험관리시스템(VaR, 리스크관리시스템)의 개념
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금융당국이 금융기관의 경영상태를 개략적으로 그리고 전반적으로 파악하는데 유용하나 금융기관의 리스크를 평가하는데는 적절치 않은 부분이 있음
3. 경영실태평가시스템 운영 개요
Ⅳ. 금융시스템과 금융기업시스템
Ⅴ. 금융시스템
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금리, 가격의 변동위험이 커지면서 자산과 부채를 동시에 관리하는 자산부채종합관리(ALM)로 이행하였다. 최근에는 통계적 방법으로 미래의 손실 발생규모를 예측하는 VaR(Value-at-Risk) 개념에 의해 각종 리스크를 종합적으로 측정관리하는 통합
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위험의 종류
-대개 다음의 3종류로 대별할 수 있음
a. 인적위험(personal risk)
b. 재산위험(property risk)
c. 배상책임위험(liability risk)
Ⅶ. 금리리스크(금리위험)
금리리스크는 금리가 금융회사의 재무상태에 불리하게 변동할 때 발생하는 손실 가능성
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위험관리(리스크관리)의 개념
Ⅲ. 위험관리(리스크관리)의 의의
Ⅳ. 위험관리(리스크관리)의 구조
1. Top-down 방식의 위험관리 구조
2. 거래의 종류에 관계없이 전행적으로 연결된 포괄적인 위험노출금액의 측정
3. 일관된 위험측정방법론
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리스크관리(위험관리)의 의미
Ⅲ. 리스크관리(위험관리)의 필요성
Ⅳ. 리스크관리(위험관리)의 지표
1. 신용위험에 대한 표준적인 위험비용
2. 각종 위험에 대한 경제적 자본(Economic Capital)
3. RAROC(Risk adjusted return on capital)
4. 외부적인 위
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금리변동이 자본가치에 미치는 영향이 증대된다. 아울러 식 (2)는 자본듀레이션이 0이 될 경우, 해당 기업은 금리리스크로부터 면역됨을 보여 준다.
DS = (DA-DL)A/S + DL (2)
그러나 Barney(1997)가 지적한 것처럼 기업의 금리변동위험 노출 정도를 측정
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위험과 시장위험요인간의 장기균형과 단기동적구조, 평택대학교 사회과학연구소, 2005 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 시장위험(시장리스크)의 개념
Ⅲ. 시장위험(시장리스크)의 발전과정
1. 시장리스크관리의 발전과정
2. Value at Risk
3. Risk Adjusted Return
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