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옵션거래 전략의 의의
옵션거래전략: 투자자가 현물 또는 선물
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지수였다. F값도 가장 크고 베타값도 크기 때문이다. 반면, 가장 영향력이 작은 것은 금이다. 우리의 예상과는 달리 경상수지는 음의 상관관계를 가지고 있는데 이것은 경상수지가 적자일 때 주가지수는 올라간다고 해석할 수 있다. 일반적으
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선물거래회사 뿐만 아니라 무역회사나 각 기업체에서도 적극적으로 외환거래에 참여하고 있어 선물거래사의 수요는 더욱 증가할 전망이다.
참고문헌
고려종합경제연구소(1990) - 금융선물의 이해 금리통화주가지수, 고려증권주식회사
김석진
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주가지수의 분석을 통하여, 수익률 시계열 상의 이분산성(heteroscedasticity)이 있을 때 극한분포이론을 사용한 VaR가 전통적인 방식으로 산출된 VaR보다 우수하다고 주장하였다. 또 본 고의 연구 주제와는 다소 거리가 있지만, 이준행(2000)은 (분산-
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1. 주가지수 선물시장과 주가지수 옵션시장의
해설 및 관련자료
2. 증권시장 관련 주요기사 모음
Ⅰ. 한국경제신문의 SPECIAL REPORT
∙ 주가변수 요인
∙ 증시전망
∙ 주가 반등시기
∙ 매수유
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주가변동 특성과 계절적 이례현상 에 관한 연구”,『증권학회지』 제 17집: 121-168
▶이근영(1999), “자유변동환율제와 환율변동성,” 『경제학연구』, 제 47집, 2호: 249-273
▶이성구, 이기철(2000), “주가지수 선물시장에서의 요일효과에 관한 연
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의 경제위기상황이 노출되었던 시점을 전후로 한 주가의 하락에 기인된다고 볼 수 있다.
선물시장 도입전과 도입 후 지수수익률의 시계열자료는 결정적 추세가 아닌 확률적 모형임을 알 수 있었으며, 오차항이 백색잡음이 아닌 것으로 나타
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선물거래소로서 최대의 계약실적을 거양하였던 브라질의 BM&F는 상장상품이 44개에 달하여 아직도 여타 국가 선물거래소중 상장상품 수에서 최대를 유지하고 있다. 한국증권거래소는 KOSPI 200 주가지수 선물과KOSPI 200 주가지수 옵션 2상품만 상
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여주고 있으며, 모든 시계열자료는 유의한 정(+)의 1차 자기상관을 보여준다. 계수의 크기는 주가지수가 더 크다.
2) 방법론(Methodology)
SEM 모형을 사용하여 동시에 또는 시차를 가지고 선물가격과 현물가격이 영향을 미치는 지를 조사하였다. Ka
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선물옵션시장에서는 무슨 일이 일어났을까?
남의 불행(행복)이 나의 행복(불행)이 되는 Zero sum game과 선물옵션시장은 무슨 관계일까? 당시 최대 피해자 및 수혜자는 각각 어떤 포지션을 취하고 있었을까?
2. kospi200 선물과 옵션의 만기일
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