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옵션·스왑>, 다산출판사, 2009
산업은행 트레이딩센터, <알면신나는 파생상품 이야기>, 한국산업은행, 2009
http://terms.naver.com/
http://blog.naver.com/yongo99?Redirect=Log&logNo=40047896595
http://economy.hankooki.com/lpage/worldecono/201206/e2012061917351669760.htm
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스왑의 이해, 두남 Ⅰ. 통화스왑(통화스왑계약)의 정의
Ⅱ. 통화스왑(통화스왑계약)의 유형
1. 신용디폴트스왑(Credit Default Swaps, CDS)
2. 총수익스왑(Total Return Swaps, TRS)
Ⅲ. 통화스왑(통화스왑계약)의 발전
Ⅳ. 통화스왑(통화스왑계약)
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스왑으로 Delayed -start swap과 forward swap 이 있는데 , 전자는 거래일로부터 6개월 이내에 시작하는 스왑을 말하고 ,후자는 6개월 이후에 시작하는 스왑을 말한다.
2) 스왑에 대한 옵션
스왑에 대한 옵션을 통칭하는 용어로 흔히 스왑션을 쓰고 있
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옵션, 금리스왑, 주가지수옵션
<목 차>
1. 금리선물
(1) 금리선물의 개념
(2) 예제
2. 금리스왑
(1) 금리스왑의 개념
(2) 예제
3. 옵션
(1) 옵션의 개념
(2) 옵션의 유용성
(3) 기본용어
4. 금리옵션
(1) 금리옵션
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옵션·스왑, 국제금융연구원, 1992. 10
2. 이강남, 국제금융론, 법문사, 2001. 3
3. 김석진 외, 선물·옵션의 기초와 거래전략, 삼영사, 1999
4. 김규영 외 역, 금융규제-이유, 방법 및 방향, 학현사, 2002
5. 이철룡, 한국금융선물시장의 활성화 방안 연구,
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, 6월물, 9월물, 12월물 네 종목이 거래됨.
주가지수선물거래는 다른 선물거래와 달리 최종결제 시에 현물을 인수하지 않고 현금결제되는 특징이 있음 선물, 옵션, 스왑의 이해
국내시장과 국제시장의 현황
각 시장의 비교 및 맺음말
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사가격 이하라면 옵션을 행사하지 않게 되므로 옵션의 가치는 0이 되는데 옵션을 처음 취득할 때 지불했던 옵션가격(프리미엄)만큼 손실을 입게 됩니다. 옵션만기일에 옵션의 행사여부는 시장가격과 행사가격을 비교함으로써만 결정되어야
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옵션의 개념과 종류
2. 옵션의 기능
3. 옵션시장의 제도
4. 옵션의 내재가치와 시간가치
Ⅳ. 스 왑 시 장
1. 스왑의 기원
2. 스왑의 탄생과 발전
3. 스왑의 표준화
4. 스왑의 구조
5. 스왑의 기능
6.
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스왑)
1.6
(33.3)
2.7
(68.8)
4.1
(51.9)
3.2
5.2
3.7
4.6
(통화옵션)
1.0
(25.0)
2.9
(190.0)
4.3
(48.3)
5.1
3.6
3.5
4.7
금리관련거래
2.8
(-3.4)
4.7
(67.9)
7.2
(53.2)
5.4
8.1
6.6
8.4
30.8
31.5
35.3
(금리선물)
1.0
-50.0
1.7
(70.0)
2.1
(23.5)
2.5
2.2
1.5
2.0
(금리스왑)
1.6
(128.6)
2.6
(62.5)
3.8
(46.2)
2.
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옵션의 거래방법
4. 거래방법의 종류(call option / put option / 스트레들)
5. 옵션의 가치
6. 옵션의 특징 및 효과
7. 통화옵션의 환리스크 방지 기법
8. 통화선물과의 통화옵션의 차이
ⅵ. 통화스왑거
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