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평가
3. 감독당국의 점검 과정
4. 감독당국의 개입
Ⅵ. BIS(국제결제은행, 신바젤협약) 자기자본비율규제의 예금보험제도
Ⅶ. BIS(국제결제은행, 신바젤협약) 자기자본비율규제의 채권
1. 정부에 대한 채권(Claims on sovereigns)
2. 중앙정부 이
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신용리스크 뿐만 아니라 시장리스크까지 감안한 기준도입
“트레이딩 정책지침”
시장리스크 산출대상 포지션을 구분하고 관리하기 위한 지침서
전산인프라 구축 : 일일 시가평가, 소요자기자본산출을 위한 전산 인프라구축
운영리스크
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평가 모형, 연세대학교
박영석(2010) - 은행의 리스크 지배구조와 예금보험, 예금보험공사
이동익(2004) - 은행 리스크리뷰, 예금보험공사
오완근 외 2명(2007) - 대형화ㆍ겸업화가 은행 리스크에 미치는 영향, 예금보험공사
진희(2008) - 규칙기반추
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트레이딩
8) 최대손실예상액(Value at Risk: VaR)
3. 대상포지션의 일일 시가평가
4. 시장리스크 기준 자기자본비율의 산출
1) 시장리스크 기준 위험가중자산
2) 시장리스크 기준 자기자본
Ⅳ. 자기자본비율의 규제
Ⅴ. 자기자본비율의 연구
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신바람 나는 직장으로
(3) 무노조 원칙
(4) 신입사원 교육
15. 무파벌주의
(1) 학연, 지연은 철저히 배제
(2) 내부성장과 학력파괴
(3) 일등주의가 초일류 토대
(4) 동질의식의 공유
16. 글로벌 경영
(1) `고급브랜드` 전략
(2) 선(先)시스템
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(파생금융상품리스크)의 관리 방안
1. 내부통제제도 강화
2. 회계제도의 개선 및 보완
1) 트레이딩 거래와 헤지거래의 구분기준의 명확화
2) 거래금액이 확정되지 않은 파생금융상품의 회계처리 방안 모색
3. 공시제도의 강화
참고문헌
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선정과 환경조성
2. 권한위임의 기준 설정
3. 평가기준의 설정
Ⅶ. 리스크관리(위험관리)의 부서
Ⅷ. 리스크관리(위험관리)의 고려사항
1. 효과적인 위험관리 체계
2. 위험관리 절차의 지속적 개선
Ⅸ. 결론 및 제언
참고문헌
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신용위험 및 유동성위험 등 금융위험의 평가에 그 유용성이 한정된다고 할 수 있다. VAR의 이용이 급속도로 확산되고 있지만 VAR이 모든 것을 해결하지는 못하며, VAR 측정에 대한 통일된 방법도 없다. 사실 VAR은 1차 접근법적인 성격을 지니고
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평가손 발생위험에도 불구하고 은행의 투자유인이 증대되는 반면, 비우량회사채는 종전보다 위험가중치가 더 커지므로 은행이 이를 보유하려는 유인이 줄어들기 때문이다.
셋째, 주식포지션의 위험가중치가 종전보다 최대 100%포인트 증가함
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선진화
Ⅵ. 자산부채종합관리(ALM)의 목표
Ⅶ. 자산부채종합관리(ALM)의 분석기법
1. 자금배분법(Asset Allocation Method)
2. 자금풀법(Pool of Funds Approach)
3. 자금전환법(Conversion of Funds Method)
4. 전통적 기법들의 비교평가
Ⅷ. 결론
참고문헌
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