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변화
○ 제반 경영 리스크의 관리 : 시장(가격변동)리스크, 신용리스크, 유동성리스크
○ 정보기술의 적극적인 활용
2) 자산 건전성 확보
○ BIS자기자본비율의 제고, 유지 : 자본확충, 위험자산 감축
○ 신BIS자기자본비율 : 부외상품, 시장리
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스크관리체계 구축
2) 분권화된 영업단위의 활동과 중앙집권적인 리스크 통제기능
3) 명확한 책임과 권한
4) 위험자산의 분산화
5) 리스크관리의 내부모형 구축
Ⅱ. 미국은행의 감독정책
1. 감독정책의 변화
2. 새로운 감독프로그램의 기
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신용리스크
1) 금융기관별 현황
2) 차주별 현황
4. 예대금리차
5. 여유자금 발생현황
Ⅶ. 금융서비스의 국제거래 규모
Ⅷ. 금융기관 아웃소싱
1. 일선 고객접점업무 아웃소싱
2. 후선?지원업무 아웃소싱
Ⅸ. 부동산금융
참고문헌
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신용리스크 등 재무적인 리스크와는 그 특징이 상이하며 손실자료가 부족하여 계량화가 어렵다는 단점을 극복하기위해 선진은행에서는 운영리스크에 대한 주관적인 평가에 만족하지 않고 보다 객관적으로 운영리스크 측정방법을 개발하기
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스크관리
1. 리스크관리의 의의와 중요성
1) 리스크관리란
2) 리스크관리의 중요성
2. 시장리스크
3. 신용리스크
1) Retail Loan Center(소매금융센터)
2) Credit Scoring System도입
4. 구미 금융기관의 리스크관리 발달과정
5. 통합리스크관리 : 운용
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신용위험 측정시 시장의 과민반응에 의한 왜곡 가능성이 상대적으로 적다는 점을 들 수 있다.
채권 수익률을 이용하는 모형이 갖는 이러한 장점 때문에 J. P. Morgan에서는 채권 발행기관의 신용위험과 채권의 적정가치를 파악하기 위하여 내재
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신용위험을 일반대출과 동일하게 평가
― 기초금융상품과 동일한 위험을 갖는 파생금융상품에 대해서는 기초금융상품과 동일한 자기자본기준을 적용
― 위험측정모형은 신뢰성 및 안정성이 확보될 수 있도록 계속하여 검증·보완
― 거래기
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위험가치(VaR)모형 추정방법 및 시장위험 측정에 관한 실증연구, 한양대학교
ⅵ. 조지호(1999), 위험가치 모형을 이용한 새로운 신용평가기법, 한양대학교경영연구소 Ⅰ. 서론
Ⅱ. VaR(위험가치, 위험관리)의 정의
Ⅲ. VaR(위험가치, 위험관
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측정의 소급성 및 활용
2. 측정(Measurement)능력의 필요성과 활용
1) 기술표준원(www.ats.go.kr)
2) 한국표준과학연구원(www.kriss.re.kr)
Ⅴ. 기업 인사고과시스템
1. 핵심시스템
2. 지원시스템
3. 기반시스템
4. 인사고과결과의 활용
5. 인사고과에
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위험관리 체계
3. 위험관리 절차의 지속적 개선
Ⅶ. 기업브랜드자산관리
1. 브랜드가 어떻게 주주 가치를 창출하는가
2. 브랜드를 자산으로 보는 관점이 브랜드 관리 방법을 어떻게 변화시키는가
3. 브랜드를 자산으로 관리하고 개념화하
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