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선물시장의 기능
2. 선물계약의 주요조건
3. 선물계약의 주요인도조건
4. 선물거래 방법
II. 차익거래 전략
1. 원달러 이론선물가격
2. 차익거래 불가영역
3. 실제선물가격의 차익거래 이익
III. 데이터 분석
IV. 실증분석 결과
1. 사후
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4. 관리변동환율제도
5. 복수통화 바스켓 제도
1) 미 달러 페그 시스템
2) 복수통화 바스켓 제도
Ⅶ. 환율변동으로 인한 손실 방지 방안
1. 환율변동의 손익 영향
2. 선물환거래 이용
3. 환위험 피하는 방법
Ⅷ. 결론
참고문헌
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4. 관리변동환율제도
5. 복수통화 바스켓 제도
1) 미 달러 페그 시스템
2) 복수통화 바스켓 제도
Ⅶ. 환율변동으로 인한 손실 방지 방안
1. 환율변동의 손익 영향
2. 선물환거래 이용
3. 환위험 피하는 방법
Ⅷ. 결론
참고문헌
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장단점
4. 관리변동환율제도
5. 복수통화 바스켓 제도
1) 미 달러 페그 시스템
2) 복수통화 바스켓 제도
Ⅶ. 환율변동으로 인한 손실 방지 방안
1. 환율변동의 손익 영향
2. 선물환거래 이용
3. 환위험 피하는 방법
Ⅷ. 결론
참고문헌
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능력 있는 인적자원의 양성을 통해 내실을 기하는 것이다. I. 금융공학의 발달
1. 금융공학의 정의
2. 금융공학의 활용
II. 파생금융상품 시대
III. 대표적 파생금융상품
1. 선물계약
2. 옵션
3. 스왑
IV. 금융공학과 기업경영
V. 결론
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선물과 옵션간의 일중 사전적 차익거래 수익성 및 선종결전략, 한국증권학회
이현의 외 1명(2012), Variance Gamma 과정을 이용한 옵션 가격의 결정 연구 KISTI, 한국통계학회
정치봉 외 1명(2008), 옵션가격이론, 순천향대학교 교수학습개발센터
차
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가격과 선물가격의 관계를 살펴보겠다.
1.선물가격은 어떻게 형성되는가?
선물가격을 결정하는 대표적인 모형으로 보유비용모형이 있다. 보유비용모형에 의하면 선물의 이론가격은 다음과 같다.
이론선물가격 = 현물가격+매매일로부터
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선물 및 옵션가격, 선물연구.
이충언(2006), 주가지수 선물 및 옵션가격의 효율성에 대한 연구, 한국금융연구원.
이필상·정은호·조한용(2005), 선물·옵션, 법문사.
최영수(2001), 주가지수 옵션가격을 이용한 선물이론가격 추정, 선물연구.
한국거
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시장과 현물시장에서 가격이 상대적으로 낮은 곳에서 매입하고, 높은 곳에서 매도를 함으로써 그 차이를 이용하는 거래이다. 이러한 선물의 이론 가격은 현물가격*(1+(김리-배당율)*일수/365)이기 때문에 결제월의 최종일이 가까워짐에 따라 선
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선물 관계의 일중 거래 자료 분석」, 『증권학회지』27집, 2000, pp.101~136.
이재하, 「KOSPI 200 선물과 옵션간의 일중 사전적 차익거래 수익성 및 선종결전략」, 『증권학회지』23집, 1998, pp.14~183.
최영수, 「주가지수 옵션가격을 이용한 선물이론가
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