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시장위험과 운영위험 뿐만 아니라 신용위험(credit risk)에도 노출된다.
파생금융거래는 가격이 하락하면 시장위험에 노출되지만, 가격이 상승하면 거래상대방이 채무를 불이행할 신용위험에 노출된다.
파생금융상품거래별 위험
구 분
장내거
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은행의 금리리스크 관리 개선 방안에 관한 연구, 연세대학교
조응규(2004) / 은행 리스크관리의 현황 및 전망, 전국은행연합회 Ⅰ. 금리리스크(금리위험)
Ⅱ. 금융리스크(금융위험)
Ⅲ. 도산리스크(도산위험)
Ⅳ. 시장리스크(시장위험)
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금융시장 개방과 아시아 금융시장 허브를 지향하고 있는 국내 금융산업으로는 반드시 적극적으로 대응해야 할 분야이다.
. 금융위험(금융리스크)과 전자금융리스크
― 기술혁신의 지속, 기존 은행과 신규진입자간의 경쟁에 의해 소위 전자금
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위험(환리스크)
1. 회계적 환위험의 정의
2. 경제적 환위험의 정의
Ⅱ. 파생금융상품위험(파생금융상품리스크)
1. 파생금융상품의 특징
2. 파생금융상품의 내재위험
1) 시장위험(Market risk)
2) 신용위험(Credit risk)
3) 유동성 위험(Liquidity risk)
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위험관리론, 경문사
윤평식·김철중 - 시장위험관리, 경문사, 1998
윤평식·김철중 - VAR(시장위험관리), 경문사
조하현·이승국 - 금융리스크 측정과 관리, 태창사 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 위험의 정의
Ⅲ. 위험관리시스템 VaR(Value at Risk)의 종류
1. Cov
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시장리스크의 관리시스템과 상품이 개발되어 왔으며 특히 1997년 Jorion의『Value-at-Risk』발표이후 VaR가 이 분야의 대표적인 모형으로 각광받게 됨
□ 금리자유화와 금융국제화에 따른 금융기관의 위험증가에 대응하여 선진국 금융감독당국과
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위험
금리위험
환율,금리
통제시스템 결핍
해당됨
해당됨
인식부족
인식부족
위에 제시한 사건 중 상당수가 파생금융상품의 실패인데 파생금융상품은 그 성격상 레버리지 효과가 매우 커서, 만일 파생금융상품을 취급하는 한 기관이 리스크
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금융기관들은 채권 및 파생금융상품의 단기거래에 수반되는 위험을 효율적으로 관리하기 위하여 Value-at-Risk(VaR) 분석기법을 도입하였다. 이의 대표적 금융 기관은 JP Morgan은행으로서 이들은 VaR 개념을 적용한 \"RiskMetrics\"라는 시장위험 측정기
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파생금융상품위험(파생금융상품리스크)의 관리 방안
― 파생금융상품은 상품구조와 위험의 복잡성, 새로운 상품의 계속적 출현 등으로 일률적인 규제강화는 실효성의 한계와 함께 규제회피거래를 유발
⇒ 따라서 은행의 파생금융상품 위험
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R(Value at risk) 모형 등 은행 자체 시장리스크 측정모형을 이용하여 시장리스크에 대한 소요자기자본을 산출하는 방식이다.
新BIS 자기자본규제제도에서는 현행 기준보다 위험가중자산이 증대될 수 있다는 점을 감안하여, 만기 2년 이상의 短期
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