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위험을 어느 정도 완충시킬 있게 하는 점에서는 긍정적으로 기능할 것으로 보인다. 그러나 구체적인 자산운용기준을 획일적으로 정하는 방식은 복잡하기만 한 현대 포트폴리오이론에 기초한 효율적인 투자를 함에 있어 장애요소로 작용할
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가격분산
3. 기존의 온라인 시장 효율성관련 연구결과
(1) 탐색비용
(2) 가격탄력성-정보탐색의 비용과 편익
(3) 가격수준의 효율성
(4) 가격분산
4. 이론적 분석모형
(1) 모형
(2) 인터넷과 지역시장에서의 가격
가. 인터넷시장이 존재하지
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자산 포트폴리오가
선진국형으로 변하고 있다고 평가했다.
그는 “가계가 보유한 금융자산 중 주식과 수익증권의 비중도 2004년말 21%에서
올해 6월말 현재 25%로 증가했다”며 “가계의 자산 포트폴리오 구성이 점차 다양한
위험에 분산투자
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수익률분포에 관한 연구
Ⅲ. 비선형성검정
1. 비선형적 접근법
2. 정규분포성검정
3. 주식수익률 생성과정의 IID검정
4. 비선형성검정
1) RESET검정
2) ARCH LM검정
Ⅳ. R/S분석과 프랙탈분포
1. 분석방법과 의의
2. R/S분석결과
3. 프랙탈분포
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베타계수 ― 0.5, 시장포트폴리오 기대수익률 ― 20%, 무위험수익률 ― 12%일 때 투자안의 현금흐름
제0기
제1기
제2기
제3기
제4기
제5기
순현금흐름
-9,000
2,200
2,800
3,400
3,000
2,400
(단위 : 만원)
※ 자기자본비용 = 무위험수익률+(기대수익률-무위험
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280000원
30000원
25000원
18000원
9000원
16000원
1588000원
930000원
240000원
28000원
230000원
160000원
자산총계
3861300원 ① CAPM 이란?
② CAPM의 배경
③ CAPM의 전개과정
배당정책 (dividend policy)
자본구조이론 (資本構造理論, theory of capital structure)
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자산운용산업은 간접투자자산운용업법을 포함한 제반 제도의 마련 및 구조조정의 완료와 적립식 펀드로의 본격적인 자금 유입이 맞물리면서 이제 본격적인성장을 위한 도약의 출발점에 서있다. 자산운용산업이 과도한 수익률 광고경쟁이나
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베타계수-0.5, 시장포트폴리오 기대수익률-20%, 무위험수익률-12%일 때...
· 투자안의 현금흐름
(단위: 만원)
제0기 제1기 제2기 제3기 제4기 제5기
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순현금흐름 -9,000 2,200 2,800 3,400 3,000 2,
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위험헤지 방법에 관하여 실례를 들어 구체적으로 설명하시오.
⑴ 선물거래의 위험헤지 방법 및 사례
⑵ 옵션거래의 위험헤지 방법 및 사례
2. 국제 분산투자의 효과와 투자시 고려햐여야할 위험에 관하여 설명하시오.
⑴ 국제분산투자
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위험가중자산이 추가된다.
4. 株式投資 比重의 減少와 分散投資
新BIS 자기자본규제기준의 도입으로 주식포지션의 위험가중치는 최대 200%로 확대될 수 있으므로, 은행들이 주식포지션을 축소시키고 주식포트폴리오의 유동성 및 분산도 조건
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