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자산배분 전략과 주식 비중을 90%, 40%, 10%로 일정하게 유지하여 30년 동안 운용했을 때의 결과를 비교 분석한다. 분석방법에는 몬테카를로 시뮬레이션을 활용하며 포트폴리오를 구성하는 자산(주식과 채권)의 수익률을 무작위로 추출해 포트폴
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수익률과 위험
제3장 포트폴리오 분석
제4장 자산가격의 결정
제5장 자본시장의 효율성
제6장 주식
제7장 채권
제8장 펀드와 단기금융상품
제9장 옵션
제10장 선물과 파생결합증권
제11장 투자성과평가
* 각 장별 출제예상문제 제공 + 해설포함
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수익률과 위험
제4장 포트폴리오이론
제5장 자본자산가격결정모형
제6장 시장모형과 차익거래가격결정이론
제7장 효율적 시장
제8장 주식분석
제9장 채권분석
제10장 옵션
제11장 선물과 스왑
제12장 포트폴리오 성과평가
- 각 장별 출제예상
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포트폴리오 이론임
② 포트폴리오 이론을 기초로 샤프, 린트너, 블랙 등이 개발한 자본자산가격결정모형은 실무적으로 매우 유용한 이론으로 자리매김함
- 중략 - 제1장 금융투자와 자본시장
제2장 수익률과 위험
제3장 포트폴리오 분
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수익률과 위험
제4장 포트폴리오이론
제5장 자본자산가격결정모형
제6장 시장모형과 차익거래가격결정이론
제7장 효율적 시장
제8장 주식분석
제9장 채권분석
제10장 옵션
제11장 선물과 스왑
제12장 포트폴리오 성과평가
- 각 장별 출제예상
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수익률과 위험
제4장 포트폴리오이론
제5장 자본자산가격결정모형
제6장 시장모형과 차익거래가격결정이론
제7장 효율적 시장
제8장 주식분석
제9장 채권분석
제10장 옵션
제11장 선물과 스왑
제12장 포트폴리오 성과평가
- 각 장별 출제예상
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포트폴리오 재구성과 같은 것은 긍정적인 일탈의 접근이 필요하지 않다.
이 방법은 행동적, 또는 태도적인 변화가 필요할 때 가장 잘 이루어 질수 있다 - 이는, 기성품에 대한 구제책이 없거나 성공적인 지름길이 제외되거나 감추어 질 때를
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위험이나 도산 가능성을 정확히 측정하는 일이 매우 중요하다. 보유 자산의 신용도 변화나 부실화에 따른 가치 변동을 예측하고 관리하기 위해서 뿐만 아니라 투자대상 자산의 적정 내재가치 및 요구수익률의 파악을 통해 자산의 효율적 배
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위험에 따른 손해보험사의 서비스전략, 전남대학교
ⅳ. 우재룡(2005), 손해보험사 자산관리업무 영위 방안, 손해보험협회
ⅴ. 정중영 외 1명(2008), 손해보험사의 경영평가에 관한 연구, 한국통계학회
ⅵ. 홍성호 외 2명(2011), 보험가격자율화가 손
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수익률과 위험
제4장 포트폴리오이론
제5장 자본자산가격결정모형
제6장 시장모형과 차익거래가격결정이론
제7장 효율적 시장
제8장 주식분석
제9장 채권분석
제10장 옵션
제11장 선물과 스왑
제12장 포트폴리오 성과평가
- 각 장별 출제예상
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