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위험측정방법 - ALM
1) 만기갭법
2) 듀레이션갭법
3) 볼록성(convexity)과 시뮬레이션 법
4) 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현황
2. 금융위험측정의 새로운 추세 - VaR
3. RAROC(Risk Adjusted Return On Capital)
Ⅴ. 금융리스크(금융위험)의 관리
Ⅵ
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리스크 관리는 조직의 각 부문이나 상품, 영업활동 등에 대해 자본금 배부 및 세부 리스크 한도 설정을 실행하고 사업수행에 따른 성과 측정과 이에 수반하는 리스크의 측정을 통해 위험을 감안한 성과평가(RAPM: Risk Adjusted Performance Measure)를
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전략수립은 위험을 계량화하여 장기전략수립시 신사업의 채택이 예상수익에만 의존하지 않고 위험부담을 고려하여 이루어지도록 하는 것이다.
Ⅶ. 은행리스크(은행위험)의 관리조직
참고로 우리나라 은행들은 금리위험, 가격변동위험, 환
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관리 연구, 연세대학교
이성규(2004), 중소기업의 마케팅관리에 관한 연구, 전주비전대학 Ⅰ. 기업리스크관리(기업위험관리)
1. 파생상품(Derivatives)이란
1) 선도형 파생상품
2) 옵션형 파생상품
3) 합성형 파생상품
2. 파생상품과 기업의 리
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리스크(basis risk)와 해약이나 조기 상환과 옵션행사가 현금흐름에 미치는 영향을 고려한다. 이러한 실효듀레이션의 측정은 손해보험의 경우, Staking(1989)에 의해 시도되었다.
참고문헌
김성훈(1999), 최근의 금리동향과 금리위험관리의 방향, 한
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위험 교육과 환위험 관리기법에 대한 정보를 기업이 좀 더 알기 쉬운 방법으로 지속적인 교육이 이루어지며 그들에게 다양한 관리 기법이 있다는 것에 대한 홍보가 이루어진다면 우리나라 중소기업들도 각자 기업에 알맞은 환리스크 관리기
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예상통화로 거래계약을 맺는 것이다.
2.4.2. 외부적 환위험 관리 방안 대외경제정책연구원, 『중소기업의 환위험 관리 지침서』, 2002, p.6
외부적 환위험 관리 방안이란 기업외부의 외환, 금융시장에서 선물환(forward), 통화선물(currency futures), 통
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위험관리론, 경문사
윤평식·김철중 - 시장위험관리, 경문사, 1998
윤평식·김철중 - VAR(시장위험관리), 경문사
조하현·이승국 - 금융리스크 측정과 관리, 태창사 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 위험의 정의
Ⅲ. 위험관리시스템 VaR(Value at Risk)의 종류
1. Cov
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위험은 이제 다양한 방법을 통해 헷징할 수 있으며, 기업들은 이제라도 환위험에 대한 인식을 높여 발 빠르게 대처할 수 있도록 해야 할 것이다.
*參考文獻
김정수, 「환위험관리 해법」1998.5월 두남
김운섭정헌구공저, 「외환 실무」 2000.7.20.
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위험에 기초한 자본요구량
Ⅳ. 신용위험(신용리스크)의 관리
Ⅴ. 신용위험(신용리스크)의 현황
Ⅵ. 신용위험(신용리스크)의 계산방법
Ⅶ. 신용위험(신용리스크)의 측정방법(RAPM, 위험을 감안한 수익)
1. RAPM(Risk Adjusted Performance Measuremen
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