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체계적 위험과 비체계적 위험에 따라 포트폴리오를 구성하고 위험도를 나눌 수 있도록 해야 할 것이다.
4. 참고문헌
송기용, 김용관 외 1명, 주식투자 잘하는 책, 한스미디어, 2008
전양진, 초보자를 위한 한국주식시장 가이드, 대영사. 2006
포트
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사이에서 균형을 맞출 수 있다.
리스크 공유 포트폴리오를 구성하여 다양한 유형의 자산과 관련된 특정 리스크를 관리할 수도 있다.
예를 들어, 변동성이 크지만 수익률이 높을 가능성이 있는 자산과 안정적이지만 수익률이 낮은 자산에 투자
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자산의 비중을 조절하여 여러 포트폴리오를 설계해 본 결과, 삼성전자에 40%, SK하이닉스에 30%, 현대자동차에 30%를 할당한 경우가 위험 대비 가장 효율적인 수익률을 보였다. 이는 특정 주식에 대한 지나친 의존을 피하면서 분산투자 원칙을 적
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자산별 비중 결정 시 일반적으로 사용되는 대표적인 지표로는 샤프지수, 베타계수, 젠센알파 지수 등이 있습니다. 또한 일상생활에서 하루에도 몇 번 듣는 코스피지수는 시장 포트폴리오를 대표하는 대체품인 만큼 그 산정 방법과 코스피지
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수익률/ 박종원
http://kocw-n.xcache.kinxcdn.com/data/document/2014/uos/parkjongwon1123/7.pdf 목차
1. 서론: 불확실성 하에서의 투자 결정이론
2. 본론: 주식 선정
2-1. 선정된 주식의 기대수익률
2-2. 선정된 주식의 위험
3. 결론: 최적 투자자산 선택
4. 참고
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자산이 가지는 가치 및 가격을 인플레이션 및 이자율을 이용하여 간략하게 설명해보시오. (10점)
Ⅱ. 1970~80년대 국제금융시장에서 파생상품 출현과 각종 금융혁신이 일어나게 된 배경을 간략하게 설명해보시오. (10점)
1) 금융혁신의 배경
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서론:
재무 분야에서 자산 가격 결정과 관련된 이론 중 하나인 CAPM(Capital Asset Pricing Model)은 투자자들에게 많은 관심을 받고 있습니다. CAPM은 자산의 예상 수익률을 계산하기 위해 사용되며, 투자 결정에 도움을 주는 중요한 도구입니다. 이 논
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분산 효과를 극대화하기위한 포트폴리오 구성 전략에 대해 토론해보자.
[구체적 나라, 산업, 투자자산(부동산, 주식, 금 등)제시]
2.내 주변에 인적자원을 통한 성과향상에 대한 사례를 토의하시오
3.현재 우리나라의 윤리현장을 분석하고 어
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수익률 및 Sharpe Ratio를 계산한 후 성과를 비교하시오.
상기와 다른 방식의 투자운용 전략을 수행한 경우에는 이를 간략히 설명한 후, 보유기간 수익률 및 Sahrpe Ratio를 계산한 후 성과를 비교하시오.
제목: KODEX 삼성그룹 ETF 모의투자 성과
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포트폴리오의 기대수익률과 위험의 선형관계를 나타내는 선이다. 증권시장선(SML, Security Market Line)은 자본시장이 균형을 이루고 개별자산 또는 포트폴리오의 체계적 위험과 균형수익률간이 선형관계를 나타내는 선이다.
이러한 CAPM 모형을 실
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