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수익률의 측정을 위해서는 기준이 되는 기업이 필요한데 여기서는 기업의 규모와 book to market ratio를 행과 열로 하는 benchmark portfolio를 기준기업으로 한다. 이 때, 이러한 포트폴리오를 구성하는 방법으로 Equally weighted 방법과 Value weighted 방법의
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수익률의 결정요인, 한국증권학회
유정민(2005), 비체계적위험과 주식수익률과의 관계, 한양대학교
이명우(2005), 주식수익률과 거시경제변수간의 관계에 대한 연구, 단국대학교
이종현(2011), 주식수익률 변동성의 추세에 관한 연구, 서울대학
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수익률의 유의성을 검정하는 t-test의 검정력을 크게 떨어뜨리지 않았음을 밝혀둔다.
전체적인 분석결과는 전체기업을 대상으로 하는 경우와 일치하였다. 즉 시장가치 포트폴리오를 기준으로 하는 경우에 초과수익률의 장기효과가 부정적으
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수익률 관계에 관한 비교 및 그 적용, 부산대학교
* 안제욱(2000), 정상수익률 측정모형의 선택에 관한 실증연구, 조선대학교
* 정완호 외 1명(2012), 주식수익률 변동성과 기업의 신용상태, 한국파생상품학회
* 장국현(2003), 우리나라 주식수익률
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수익률 변동성과 기업의 신용상태, 한국파생상품학회
채규학(1998), 이익의 크기가 이익과 주가수익의 관련에 미치는 영향, 홍익대학교경영연구소 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 주가수익(주가수익률, 주식수익률, 주식수익)의 변동성
Ⅲ. 주가수익(주
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Ⅳ. 헤지(헷징, 헷지)의 산정
Ⅴ. 헤지(헷징, 헷지)의 기대수익극대화 모형
Ⅵ. 헤지(헷징, 헷지)의 포트폴리오(최소분산) 모형
Ⅶ. 헤지(헷징, 헷지)의 위험과 수익 모형
Ⅷ. 헤지(헷징, 헷지)의 채권선물시장
Ⅸ. 결론
참고문헌
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수익률의 변동성(Volatility)에 미친다고 할 수 있다. 금융리스부채가 기타의 부채에 비하여 보다 호의적으로 받아들여지는 원인은 금융리스부채 = 설비투자 라는 리스부채의 성격 때문이라고 판단된다. 기업은 시장에서 자금을 조달하여 자산
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. 은행리스크(은행위험)의 RAROC(위험조정자본수익률)
1. RAROC의 개념
2. RAROC의 용도
Ⅶ. 은행리스크(은행위험)의 관리조직
Ⅷ. 향후 은행리스크(은행위험)의 방안
1. 저(低) Cost자금의 흡수
2. 여신 운용 형태의 개선
Ⅸ. 결론
참고문헌
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체계적 위험의 측정
*총위험 = 체계적 위험 + 비 체계적 위험
*자본자산가격결정모형(CAMP)의 식
: 개별 자산의 기대수익률
:무위험 자산이 가지는 수익률(최소한도로 기대하는 수익률)
: 시장수익률
: 위험수익률
: 시장기대수익률
: 그 기업 고
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수익률 균질도가 상대적으로 높을 것이기 때문에 더 나은 펀드라고 평가할 수 있다.
베타란 시장 수익률이 변화하는 것에 대해 펀드가 얼마나 민감하게 반응했는가를 측정한 것이다. 즉, 펀드의 베타계수는 주가지수가 일정 비율만큼 변화할
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