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포트폴리오 보험의 내용과 거래전략에 대해 조사하였으며 특히, Protective Put옵션전략과 동적 자산배분전략, 동적 헤징전략의 유용성을 비교 검증하였다.
이러한 여러 가지 포트폴리오 보험전략을 조사한 결과를 정리하면 다음과 같다.
첫째,
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수익률분포에 관한 연구
Ⅲ. 비선형성검정
1. 비선형적 접근법
2. 정규분포성검정
3. 주식수익률 생성과정의 IID검정
4. 비선형성검정
1) RESET검정
2) ARCH LM검정
Ⅳ. R/S분석과 프랙탈분포
1. 분석방법과 의의
2. R/S분석결과
3. 프랙탈분포
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앞으로 1년 동안의 예상수익률을 산출할 수 있다. 채권포트폴리오의 관리
1.적극적 채권포트폴리오 관리
1)호라이즌분석
2)채권스왑
2.소극적 채권포트폴리오 관리
1)순자산가치 면역
2)목표일 면역
3.조건부면역
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280000원
30000원
25000원
18000원
9000원
16000원
1588000원
930000원
240000원
28000원
230000원
160000원
자산총계
3861300원 ① CAPM 이란?
② CAPM의 배경
③ CAPM의 전개과정
배당정책 (dividend policy)
자본구조이론 (資本構造理論, theory of capital structure)
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자산 438억 49백만 달러의 가치를 지니고 있는 회사이다 . 2003년 기준 브랜드 자산 가치가 세계 5위에 이르는 기업으로 CPU 시장에서 86.8%의 시장 점유율을 자랑하고 있다.
• 인지도 및 자산 가치
[2000년도 기준 ]
[2003년도 기준 ]
Ⅲ. Competit
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데이비드 아커의 또 다른 브랜드 관리 지침서인 브랜드 포트폴리오 전략은 이와 같은 문제를 해결해 주는 실마리를 제공해 준다. 직접적이고 완벽한 전략을 제시하고 있지는 않지만 여러 가지 선택 가능한 대안과 이슈를 제공해준다.
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포트폴리오
1. 종목선정이유
(1) 신세계
(2) 제일모직
(3) NHN
2. 재무분석
(1) 신세계
(2) 제일모직
(3) NHN
3. 수익률 분석
(1) 신세계 수익률
(2) 제일모직 수익률
(3) NHN 수익률
4.포트폴리오,KOSPI 수익률 그래프
5. 일자별 수익
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전망
Ⅲ.자산 배분
1.위험 자산과 무 위험 자산
2.자본 시장선(CML) 도출
3.위험자산과 무 위험 자산의 배분
(1)최적 포트폴리오
(2)투자비율 및 투자금액 결정
(3)관심종목 분석
(4)위험자산의 선택
(5)투자의사결정
Ⅳ. 투자성과 평가
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{} cov (R sub i , SUM from { { j}=1} to n w sub j R sub j ){}={}cov (R sub i , R sub M )
따라서
mu sub i - R sub f {}={} {mu sub M - R sub f } over sigma sub M sup 2 {}{}cov (R sub i , R sub M ) {} ={}{cov (R sub i , R sub M )} over {var (R sub M )} {}{}[mu sub M - R sub f ]
mu sub i - R sub f {}={}
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포트폴리오란 말은 자산 선택 이론의 창시자이며 경제학자로 유명한 토빈의 ‘당신의 계란을 한 바구니에 담지 말아라’라는 한 마디 말로 설명이 가능하다. 1. 제품 포트폴리오 모형 (성장율. 점유율 상관 분석)
2. BCG 매트릭스 분석
3
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