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분산투자의 장점은 위험의 크기를 줄이는게 목적이다. 허나 한계가 있는 관계로 위험보다는 수익에 비중을 두는 내 모습이 되지 않을까 싶다.
삼성전자 채권이 15년만에 금융시장에 등장하게 되었다. 주식이 채권보다 높은 수익률을 내고 있
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분산불가능위험, 시장위험)이라 한다.
37. 증권시장선(SML:證券市長線)
E(Rm)
R(f)
1.0
---> 증권시장선 - 개별증권의 체계적 위험과 기대수익률과의 관계를 선으로 나타낸 것
38. 시장위험프리미엄
- 시장포트폴리오의 기대수익률이 무위험자산을
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자산
2) 시장리스크 기준 자기자본
Ⅴ. 외환리스크(외환위험)
1. 외환리스크 관리 여부
2. 외환리스크관리 실시시기
3. 외환리스크관리 전담인원
4. 외환리스크 관리수단
5. 외환리스크 자문기관 활용
Ⅵ. 은행리스크(은행위험)
1. 은행
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분산과 수익증대를 목적으로 해외에서 발생된 주식이나 채권 등의 금융자산에 대한 포트폴리오 투자(portfolio investment)를 의미한다. 간접투자의 목적은 국제적인 투자분산에 따라 주어진 수익률에 대한 위험을 최소화하거나 또는 주어진 위험
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분산시킴에 따라 위험을 다각화할 수 있게 된다. 그러나 금융시장의 통합이 제공할 이러한 편익의 실제적 크기는 기대보다 작은 반면 그 비용은 막대하다고 보아야 한다. 첫째, 전세계를 넘나드는 금융시장의 권력은 ‘자산적 개인주의’를
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자산관리가 중요한 일이다.
Ⅴ. 정기적인 투자 포트폴리오 점검
리스크 관리를 위해선 투자자들이 적극적으로 포트폴리오 관리에 나서야 한다고 전문가들은 말한다. 김성태 신한금융투자 투자상품부장은 “높은 수익률을 내세우는 상품에
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수익률만 보지말고 (분산투자)하며 경제성장률이 높은 이머징마켓의 특성을 고려하여 (포트폴리오) 구축
10. 환위험대비를 위한 환헤지는 국내 자산운용회사는 (펀드)내 환헤지, 해외역외펀드는 (개인)이 환헤지하며, 달러화 이외의 환헤지는
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포트폴리오 상품이다.
신용지수상품의 등장은 신용파생상품시장의 유동성 및 헤지수단 제공에 크게 기여했으며 대표적인 지수로는 iTraxx(유럽지역기업대상)와 CDX(북미지역기업대상)가 있다.
(2) CDO of CDO
CDO가 기업들의 개별 CDS를 기초자산으
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포트폴리오의 위험(표준편차)과 기대수익률의 선형관계를 나타내는
직선을 의미하는 반면, 증권시장선은 개별자산 등 모든 위험자산의 체계적 위험과
기대수익률의 선형관계를 나타내는 직선이다.
6. 베타계수가 1.0보다 큰 주식을 공격적
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기본원리
2) CreditRisk+의 포트폴리오 신용위험 측정
3) 장점/단점
Ⅳ. 신용위험측정의 전통적 접근법
1. Expert Systems
2. Rating Systems
3. Credit Scoring Systems
Ⅴ. 신용위험측정의 현황
Ⅵ. 향후 신용위험측정의 대응방안
참고문헌
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