|
외환시장
1. 국내외환시장
제5절 파생금융상품시장
환율의 계산
통화선물시장
제1절 통화선물과 통화선물시장
제2절 통화선물시장과 선물환시장
1. 통화선물시장과 선물환시장간의 차이
2. 통화선물환율과 선물환율간의 관계
|
|
|
금리평가
5.1.1 금리평가의 정의
5.1.2 금리평가조건
5.1.3 선물환 할증(할인)과 금리격차
5.1.4 금리평가조건이 달성되지 못하는 이유
5.2 현물환투기와 선물환투기
(2) 현물환투기
5.3 선물환율의 결정
5.4.1 피셔효과 5.4.2 피셔관계
5.4.3
|
|
|
가격과 차이가 나지 않는다
=> PB(t) = SB/A X PA(t)
SB/A(t) = PB(t)/PA(t)
상대적구매력평가
기준년도에 절대적 구매력평가 성립한다는 가정 하에서 기준년도의 균형 환율로부터의 변화율은 기간 동안 각국 인플레이션 격차로 나타낼 수 있다
|
|
|
리평가
금리평가이론(interest rate parity theory : IRPT)은 완전 금융시장 및 무거래비용 무세금 가정을 바탕으로 양국간의 금리격차와 환율의 균형관계 설명한다. 완전한 금융시장에서 양국간의 금리차는 선물환 프리미엄(할증) 또는 디스카운트(할
|
|
|
금리와 채권 가격간의 관계
♤ 채권의 현재가격(Pt)와 시장이자율(r)은 역의 관계. 미래의 수익이 확정된 채권의 시장가격과 시장이자율은 역의 관계에 있다
2) 시장금리와 환율간의 관계
▷ 금리와 환율의 이론적 관계는 이자율평가(이자율평
|
|
|
환율의 변화를 예상하고 이에 따른 통화량변동을 사전에 감안할 수 있도록 일정범위의 통화증가율 목표를 설정하는 신축적인 통화정책과 공개시장조작 등의 간접규제방법이 바람직하다. 서 론 - 정치적 환경변화와 주가변동의 관계
|
|
|
환율변동이론
1) 피셔효과
2) 구매력 평가이론
3) 이자율 평가이론
4) 국제피셔효과
5) 기대이론
6) 환율변동이론들간의 관계
5. 환율결정이론
1) 환율결정이론의 체계
2) 고전적이론
3) 전통적이론
4) 현대
|
|
|
간 경쟁력 격차의 원인
(2) 아일랜드 및 남유럽 4개국의 위기 심화과정
(3) 세계금융위기와 재정위기의 표면화
3. 우리나라에 미치는 영향
1) 원화에 미치는 영향
2) 무역에 미치는 영향
3) 금융시장에 미치는 영향
4. 국제
|
|
|
환율타게팅(exchange rate targeting)
2. 통화량 타게팅(monetary targeting)이다
3. 인플레이션 타게팅(inflation targeting)
4. “just-do-it" 접근방식
Ⅴ. 중앙은행(한국은행)의 지급결제시스템 감시
Ⅵ. 중앙은행(한국은행)과 금융안정
Ⅶ. 중앙은행(한국
|
|
|
평가 가정에 의거할 때 안정적이어야 할 ‘실질’환율 역시 단기적으로는 ‘실물’경제와 무관하게 변동한다는 통계적 연구들을 통해 외환시장의 불완전성을 알 수가 있다. 게다가 어떤 국제화폐도 국민화폐가 생산과 분배의 국민적 관계들
|
|
메뉴펼치기
