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자산위험관리(금융리스크관리)의 시스템
Ⅵ. 금융자산위험관리(금융리스크관리)의 조직
1. 위험관리조직
2. 금융기관 감독규정상 리스크관리조직
3. 국내금융기관의 위험관리조직
4. 재무부서의 성격
5. 기업내의 이전가격 결정제도(trans
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자본자유화와 추진에 따른 거시경제 파급효과, 삼성경제연구소
박우규·김세종(1992), 한국의 물가모형, 한국개발연구, 한국개발연구원
박형규·부기원(1997), 우리나라의 거시경제모형-KDB97, 산은조사월보
이우헌(2001), 거시경제학, 지샘
조하현(
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결정
15) 화폐의 수급균형관계
4. 완결모델의 방정식체계
Ⅱ. 거시경제 여건 변화
1. 경제 동향
2. 거시경제 지표
3. 국내경제 여건변동의 농업부문 파급영향
Ⅲ. 외국의 거시경제모형
Ⅳ. 거시경제 모형의 시사점
Ⅴ. 향후 거시경
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결정된다.
그리고 투자자들의 특정자산에 대한 동질적 기대를 가정하였으나, 증권의 미래 기대수익률과 위험에 대하여 투자자들은 제각기 이질적으로 예측하는 것이 일반적이다. 또한 CAPM에서는 완전자본시장을 가정하였으나, 증권시장의
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자본
Ⅴ. 은행리스크(은행위험)의 현황
Ⅵ. 은행리스크(은행위험)의 RAROC(위험조정자본수익률)
1. RAROC의 개념
2. RAROC의 용도
Ⅶ. 은행리스크(은행위험)의 관리조직
Ⅷ. 향후 은행리스크(은행위험)의 방안
1. 저(低) Cost자금의 흡수
2.
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모형을 이용한 벤처기업가치평가 방법론 연구, 연세대학교
오세경(2000) : 벤처기업 가치평가 방법에 관한 연구, 건국대학교
정용화(2001) : 벤처기업 가치평가에 관한 이론적 고찰, 가천의과학대학교
주병철(2010) : 코스닥 벤처기업의 가치평가
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현대 은행이론의 발전
제 3절 자산・부채종합관리 (ALM 모형)
1. ALM 관리체계
2. ALM의 조직체계
3. ALM 보고서
4. ALM 시스템
5. ALM의 기법
제 4절 VAR 모형
1. VAR의 의의
2. VAR Calculation의4단계
3. VAR(Value at Risk)모형의 평가
참고문헌
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가격에 영향을 줄 수 없을 정도로 시장에 많은 수의 공급자와 수요자가 있는, 가격의 파라미터 기능이 완전히 작용하는 시장 상태를 말한다. 1. KOSPI200에 포함된 개별종목 5개의 시장베타값을 구하시오.(단일요인모형을 이용하세요.)
2. 1에
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CAPM을 자산 가격 결정 모형으로 사용하였다. 11년간의 표본기간에 적합한 무위험이자율로서는 3년 만기 은행보증 회사채수익률을 사용했다.
본 연구는 크게 두 가지 방법으로 포트폴리오를 구성했다. 첫 번째 포트폴리오 구성방법은 PER값에
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가격 형성에 미치는 영향 분석.이보라, 박승국.한국퍼실리티매니지먼트학회지, 2014
4) 한경 경제용어사전. 한국경제신문/한경닷컴 2004.12.28.
5) [부동산 돋보기] 부동산 값은 내자가치가 결정한다. 고종완 고려대 자산관리최고위과정 겸임교수.
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