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credit derivatives) 개요 및 국내금융기관 취급상황, 한국은행 국제부 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 파생금융상품의 특징
Ⅲ. 파생금융상품의 분류
1. 계약형태에 따른 분류
1) 선물거래
2) 옵션거래
3) 스왑금융거래
2. 시장형태에 따른 분류
1) 장내거래
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대용변수의 사용이 필요한데다 Back Testing, Stress Testing등이 시장위험에 비해 어려우며 동 테스트 결과의 유의성도 크지 않은 것으로 나타남(Credit Risk Modeling : Current Practices and Applications, 1999.4 바젤위원회)
― 신용위험 측정모형 구축을 위한 사
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대용변수의 사용이 필요한데다 Back Testing, Stress Testing등이 시장위험에 비해 어려우며 동 테스트 결과의 유의성도 크지 않은 것으로 나타남(Credit Risk Modeling : Current Practices and Applications, 1999.4 바젤위원회))
신용위험 측정모형 구축을 위한 사전
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대용치이기 때문에 이를 이용한 기업 신용위험 파악 가능성이 제기되고 있다. 물론, 채권의 이표(coupon)만이 별도로 거래되거나, 신용파생상품의 거래가 활발히 이루지고 있는 상황은 아니기 때문에 이러한 가능성이 앞서 언급한 J. P. Morgan, RMG
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Credit risk)
3) 유동성 위험(Liquidity risk)
4) 기타
3. 파생금융상품관련 주요 사고사례와 위험형태
Ⅲ. 금리변동위험(금리변동리스크)
1. 개념
2. 측정방법
1) 자금갭 분석기법
2) 듀레이션갭 분석기법
3) 자금갭 분석기법의 실제 적용
Ⅳ. 금
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