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5년간의 코스피 수익률과 기아차 수익률간의 배타값 측정
2001년 1월의 월간종가에서부터 2005년 12월의 월간종가까지의 코스피 월간 수익률과 기아차 월간 수익률을 비교
자료 수는 총 60개로 하고 유의 수준은 95%로 하여 회귀분석을 실행함.
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베타를 이용한 한국증권시장에서의 CAPM 유용성 검증", 서울대학교 대학원 석사학위 논문
조담(1996), "조건부 이분산성을 이용한 자본자산가격결정모형의 실증적 검증", 재무연구, Vol.12 pp51-76, 한국재무학회
조성준(1998), "조건부 CAPM 검증 : 위험
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수익률 분포
두 기업의 베타값이 1.0과 0.8로 분석되어 얼마나 수익률과의 상관관계를 갖는지 알아보기 위하여 각 월별 시장수익률과 종목수익률을 나타내어 분포를 측정하여 보고자 하였다. 두 기업의 베타값은 시장 변화율에 순응하는 수준
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측정된 위험순위는 농심이 1위, 삼성이 2위, CJ대한통운 3위, SK C&C가 4위임. 01. SK C&C
02. 농심
03. 삼성물산
04. 대한통운
05. 코스피
06. SK C&C 회귀분석
07. 농심 회귀분석
08. 삼성물산 회귀분석
09. 대한통운 회귀분석
10. 개별수익률, 코스
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투자론, 김대호, 경문사, 2004, p162
예를 든다면, 파워기업은 신제품을 구상하고 있다. 이 신제품의 사업전망은 14%의 내부수익률(IRR)이 예상된다고 한다. 조사결과 이와 유사한 사업의 경우에 베타값이 1.3으로 추정되었다고 한다. 만약 무위험
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값을 말한다. 즉, 기대수익률의 단위당 위험도를 측정하는 것으로, 변이계수의 값은 0에서 1사이에서 측정되며, 변이계수가 높다는 것은 수익 단위당 위험의 크기가 크다는 것을 말하는 것이다. 위 투자대안 A와 B와 관련하여 새로운 투자대안
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수익률
4. 투자가치와 시장가치
5. 위험과 수익과의 관계
[4] 부동산 투자분석을 위한 수학적 기초
1. 화폐의 시간가치(Time Value of Money)
2. 현금수지 측정
[5] 부동산투자분석의 기법
1. 할인현금수지분석법
[6] 재산삼분법
1.
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값은 크게 오르지 않았고 우리는 이러한 기업들을 위주로 포트폴리오를 작성하여 투자를 진행하였습니다. 한 달 뒤의 수익률은 좋지는 않았습니다. 하지만 교수님에게는 많은 칭찬을 받았고 점수도 가장 좋게 받았었습니다. 1. 본인의 VISI
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직업관/가치관
제가 어느 회사를 가던지 그 곳에서 반드시 필요한 사람이 되고 싶다는…
4. 자기개발
저는 대학교 재학중에 경제투자론 강의를 매우 관심깊게 배웠습니다…
[ 개요 ]
[ 조직구성 ]
[ 지원분야 예상 면접 기출문제 ]
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