외환시장

목차

1. 시장의 특성과 참가자들

2. 외환거래의 종류

3.매매계약차(bid ask spread)

본문내용

할증 표시법 : 양환의 변화 비율을 %로 나타냄
결제일 결정
- 표준결제일 : even date : 1개월, 2개월.....
- 특정결제일 : odd date : 70일 이후, 90일 이후
■ 스왑거래
- 동액의 외국환을 동일 상대방과 동시에 매입, 매출하는 외국환 거래
- 환리스크를 줄일 수 있음
ex) 선물 100만불 매도 = 현물 100만불 매입 ⇒ 헤지발생
방법
-現賣先買(현매선매):현물환 매출, 선물환 매입
-現買先賣(현매선매):현물환 매입, 선물환 매출
-先賣先買(선매선매):선물환 매출, 선물환 매입 ⇒ 결제기간이 다른 선물
일정기간에 자국 통화로 활용하는 선택
현물환 거래 - 현물환 거래
선물환 거래 - 현물환 거래
스왑거래
자금의 차입형식
당사자
상대방
現賣先買
자금대출
자금차입
現買先賣
자금차입
자금대출
先賣先買
자금대출
자금차입
스왑율 - 선물환율의 차
ex) 현물환 : 1$ = 1240.10원 3개월 선물환 1$ = 1241.60원
차이 : 150원 ⇒ 스왑율
3.매매계약차(bid ask spread)
- 매도가와 매입가의 차이
비용 - 인건비, 통신비, 수수료, 위험
은행의 수익
딜러은행의 경쟁력과 경영 효율성

키워드

외환시장,   환율,   매매계약차