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소개글

[금융회사][금융회사 규제][금융회사 리스크관리][금융회사 외환건전성][금융회사 파생상품활동][파생상품활동][리스크관리]금융회사의 규제, 금융회사 리스크관리, 금융회사 외환건전성, 금융회사 파생상품활동에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 금융회사의 규제
1. 자산운용규제
1) 금융상품 관련 자산운용규제
2) 거래상대방 관련 자산운용규제
2. 건전성규제
1) 건전성 감독의 목적과 수단
2) 건전성 감독수준의 조정

Ⅲ. 금융회사의 리스크관리
1. 이사회와 경영진의 책임
1) 이사회의 역할
2) 경영진의 역할
2. 리스크관리 원칙
1) 리스크 측정
2) 한도관리
3) 보고
4) 새로운 상품취급

Ⅳ. 금융회사의 외환건전성

Ⅴ. 금융회사의 파생상품활동
1. Tier 1 딜러
2. Tier 2 딜러
3. Active position taker
4. Limited end user

Ⅵ. 결론

참고문헌

본문내용

화핵심예금을 “3년 초과”에서 “1년 이상” 외화조달로 변경하고 중장기 외화대출재원비율 산출시 조달재원 범위에 포함
<참고>
외환건전성 지도기준
3개월 이내 외화유동성비율
외화자산부채 만기
불일치(gap)비율
중장기 외화대출
재원 조달비율
산식
3개월 이내 외화자산
(기간별 외화자산-기간별 외화부채)
상환기간 1년 이상 외화조달
3개월 이내 외화부채
총 외화자산
상환기간 1년 이상 외화대출
지도비율
80% 이상
7일: 0% 이상
30일:-10% 이상
50% 이상
적용대상
외국환업무
취급기관
외국환업무
취급기관
은행 및 종금
Ⅴ. 금융회사의 파생상품활동
1. Tier 1 딜러
- 다른 딜러나 브로커 등에게 호가(quote)를 제공하면서 시장조성자(market-maker)로서의 역할 수행
- 가격이나 변동성(volatility)의 변화에 대한 기대 하에 파생상품에 대한 자기계산의 포지션 취득, 적극적인 對고객 영업 수행, 새로운 파생상품 개발기능을 수행(고객의 요구에 따라 파생상품을 만들 수 있는 시스템과 인력을 보유)
- 일반적으로 파생상품의 포지션규모가 크고 거래량도 많다.
※ 딜러로서 bid-offer를 제공하며 거래를 하고 있는 경우에도 일반적인 거래행태가 bid나 offer중 한쪽은 시장가격 수준이나 다른 한쪽은 이를 벗어난 가격으로 제시하여 금융회사가 원하는 한쪽 방향에 대하여만 거래하고자 하거나, bid-offer간의 가격차이를 통상적인 수준보다 훨씬 크게 제시하여 정상적인 거래가 이루어지지 않는 경우에는 tier 1 딜러로 분류되지 않으며, tier 2 혹은 active position taker로 분류되어야 한다.
2. Tier 2 딜러
- 시장조성자(market maker)가 아니며, 고객과의 거래에 따른 리스크를 다른 딜러나 여타 거래상대방과의 대응(match)거래나 상쇄(offset)거래를 통해 관리
- 거래규모는 크나 특정 고객에게만 호가를 제공하는 경향이 있으며, 새로운 상품을 적극 개발하지는 않는다.
3. Active position taker
- 파생상품투자를 현물상품의 대체상품으로서 이용하며, 파생상품거래를 통해 리스크를 감소시키거나 의도적으로 리스크를 증대시키는 등 역동적으로 리스크를 관리
- 일반적으로 전체 자산규모 대비 파생상품 포지션이 크며 다른 end user들에 비해 좀더 복잡한 구조를 가진 파생상품을 이용
4. Limited end user
- Active position taker에 비해 파생상품 포트폴리오 규모나 거래규모가 작으며 파생상품을 현물상품 투자에 대한 대안 또는 금리리스크 관리 수단으로 이용
- 많은 limited end user는 투자포트폴리오 중 structured note를 소유함으로써 파생상품거래를 하게 되는 결과가 되기도 하며, 구조가 단순하고 만기가 가까운 파생상품을 주로 이용
파생상품 활동
딜러에게 호가를 제공
신상품 개발
고객에게 호가를 제공
복잡한 구조를 사용
빈번한 파생상품거래
자기거래로 활용
포지션리스크를 취득
만기가 짧은 상품을 이용
Tier 1 딜러
○
○
○
○
○
○
○
○
Tier 2 딜러
○
○
○
○
○
○
Active Position Taker
○
○
○
○
○
Limited End User
○
○
○
Ⅵ. 결론
정부는 금융자율화 조치의 일환으로 정부소유의 시중은행을 단계적으로 민영화하였다. 즉 정부는 1973년 상업은행을 민영화한 이후 시중은행의 민영화를 지체시키고 있었지만, 1981년 한일은행, 1982년 제일은행, 서울신탁은행, 1983년 조흥은행 등을 기설 시중은행을 단계적으로 민영화함으로써 시중은행이 모두 민영화되었다. 그리고 정부는 특수은행의 일반은행화 때문에 특수은행의 일반은행으로의 전환과 함께 민영화를 검토하게 되었는데, 외환은행이 처음으로 1989년 일반은행으로 전환되는 동시에 민영화되었다.
시증은행의 경우 1982년까지는 소유한도가 없었고 다만 의결권만 10% 이내로 제한하였으나, 1982년부터 동일인 소유한도가 8%로 제한되었다. 지방은행의 경우 소유한도가 없었으나, 1992년부터 15%의 동일인 소유한도가 도입되었다. 이른바 30대 재벌이 시중은행의 경우 6.7-29.1%의 지분을 가지고 있고, 지방은행의 경우 5.1-30.9%의 지분을 차지하고 있다. 그리고 30대 재벌은 비은행금융기관에 속하는 투자금융 29.9%, 종합금융 23.3%, 상호신용금고 4.7%, 생명보험 38.4%, 증권회사 63.1%의 지분을 가지고 있다. 재벌의 금융기관의 소유측면에서의 지배는 일반금융기관 전체로 확산되고 있다.
정부는 1981년 금융자율화 조치의 시발이 되는 ‘은행경영 자율화 방안’을 발표하면서 은행의 자율경영에 방해가 되는 각종 규정과 통첩을 정리하였고, 1982년 말에는 ‘은행법’을 개정하면서 금융당국의 포괄적인 지시명령권을 삭제하였고, ‘금융기관에 대한 임시조치법’을 폐지하면서 금융기관의 자율적인 임원선임을 가능토록 하였다. 정부는 이와 같이 ‘은행경영의 자율화’ 방침을 천명하였음에도 불구하고 은행장 선임 등 은행의 주요한 의사결정에 대한 개입은 사라지지 않고 있다.
정부는 1981년 은행 경영난를 초래하였던 정책금융을 ‘은행경영자율화 방안’을 발표하면서 축소하기로 천명하였고, 1982년부터 정책금융의 핵심을 이루고 있던 무역금융의 금리를 일반대출금리에 근접시킴으로써 정책금융의 부작용을 줄이기로 하였다. 그 이후 정책금융의 비중은 크게 줄어들지 않았지만, 정부가 정책금융을 재량보다는 준칙에 따라 운영함으로써 정책금융의 자의성은 감소하였고, 그에 따라 그 폐해는 전보다 줄어들고 있다.
참고문헌
고동원 외 1명(2011), 금융회사 영업행위 규제의 문제점과 개선 방안, 성균관대학교
박영석(2010), 금융회사 경영진에 대한 보상체계, 서강대학교경영연구소
이시연(2011), 금융 포커스 : 금융회사 지배구조의 개선 방향, 한국금융연구원
이시연(2012), 금융회사 대주주의 지배권남용 방지 강화 필요성과 정책방향, 한국금융연구원
이재성(2008), 금융회사 지배구조의 개선방향에 관한 연구, 중앙대학교
홍윤기(2011), 금융회사 지배구조 개선에 관한 연구, 연세대학교

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금융회사,   금융,   회사,   리스크관리,   외환건전성