증권투자론 과제 4장 연습문제 (5문제)

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수익률의 표준편차 25%
무위험 이자율 8%
(1)자본시장선을 구하라.
E(RP)=0.08+{(E(RP)-0.08)/M}*P
=0.08+0.28P
(2) 무위험자산에 70% 위험자산에 30%를 투자한 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차를 구하시오.
0.3*0.15+0.7*0.08=0.101
E(R)=10.1%
0.101=0.08+{(0.15-0.08)/0.25}*P
P=0.021/0.28
=0.075
=7.5%
(3) 무위험자산과 시장포트폴리오를 섞은 포트폴리오로부터 12%의 수익을 기대해야할 때 부담하여야 하는 위험, 즉 표준편차는 얼마인가.
E(RP)=RF+{[E(RP)-RF]/6A}*6P
0.12=0.08+{(0.15-0.08)/0.25}*6P
6P=0.04/0.28
=0.14286
=14.29%

키워드

증권,   증권투자,   이해영,   시장포트폴리오,   효용함수,   위험자산,   기대수익률,   주식