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자산부채관리통합
자산부채 금리분석 자산 부채 금리 GAP 분석
자금흐름분석(CASH-FLOW) 자산부채의 현금흐름 분석
자산부채만기구조 분석 자산 부채 만기현황 및 예측정보 제공
자산 부채 종합손익분석 사차익, 이차익, 비차익등 이원정보분석
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리스크를 헤징하여 2,500만원의 예상치 못한 환차손을 방지해야 했다. 즉, 현물환매도와 동시에 동일금액의 선물환매입계약을 체결해 한 달 환율변동리스크를 관리했어야 했다.
마. 중소기업의 환위험 관리개선방안
1) 기업 전략적 측면에서의
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리스크 관리실태----------------------19
1. 무역업체의 환리스크 실태분석-------------------------------19
2. 무역업체의 환리스크 관리상의 문제점 고찰--------------------23
1) 환위험 관리전략의 왜소------------------------------------23
2) 정확한
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금융기관의 위험관리, 한국금융공학 컨설팅
▷ 금융감독원(2002), 금융회사의 통합 리스크관리 모범규준
▷ 사쿠라경제연구소(1993), 세계의 금융자유화, 고려원
▷ 일본 앤더슨 컨설팅 금융빅뱅 전략본부(2001), 미래와 사람들, IT혁명과 금융기
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위험 관리(Risk Management) 체제 구축을 위한 ALM(자산부채종합관리)시스템을 도입하는 등 예전보다는 한층 성숙된 내부통제시스템을 운용하고 있는데, 앞으로는 기존 데이터베이스를 활용한 통계적인 리스크 분석이나, 제품개발주기 등 리스물
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ㆍ 이규선 Ⅰ.서론
Ⅱ.세계 금융위기
1.미국 서브프라임 모기지론
2.오일 가격의 영향
3.세계 금융가의 영향
Ⅲ. 리스크관리 전략
1.미국 금융관리제도
2.부실자산관리
3.IB & CB
4.IB & CB 운영전략
Ⅳ.결론
참고문헌
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■ Malkiel의 채권가격정리
■ 듀레이션
■ Option의 가격결정요인
■ 블랙숄즈모형의 가정
■ 포트폴리오보험
■ 선물거래와 선도거래
■ 선물거래와 옵션거래
■ 선물거래의 경제적 기능
■ 스왑
■ VaR
■ ALM(자산부채종합관리)
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리스크 관리
제1절 리스크 구분
1. 생보사 리스크 구분
2. 상품개발 리스크 구분
3. 가격산정리스크
제2절 리스크관리기법
1. 단순모형
2. 자산부채종합관리(ALM)
3. VaR(value-at-risk)
제3절 상품개발리스크 측정 및 한계점
1. 상품개발리
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따른 시세차익에 대한 주주와 계약자와의 분배 문제
(2) 주주와 계약자의 보험 사업 위험공유
Ⅴ. 향후과제
1. 주식배분 방식 및 수익배분비율의 결정
2. 상장이후 생명보험회사의 경영의 합리화 방안
3. 지배구조 개선
Ⅵ. 결 언
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리스크의 관리시스템과 상품이 개발되어 왔으며 특히 1997년 Jorion의『Value-at-Risk』발표이후 VaR가 이 분야의 대표적인 모형으로 각광받게 됨
□ 금리자유화와 금융국제화에 따른 금융기관의 위험증가에 대응하여 선진국 금융감독당국과 국제
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