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가격과 순간선도이자율의 관계는 식(9)로 정의된다.
선도이자율은 현물이자율과 마찬가지로 채권 시장참가자에게 중요한 정보를 제공하는데, 선도금리계약(Forward Rate Agreement: FRA) 혹은 스왑(swap) 등의 이자율 관련 파생상품의 가격 결정에 사
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가격결정 요인 분석, 2005, 고려대학교
김현진, 교토 의정서 발효 이후의 기업경영, 2005, 삼성경제연구소
미 상, 기후변화협약과 우리의 대응, 1997, 삼성경제연구소
김현진, 탄소시장의 부상과 비즈니스 모델, 2007, 삼성경제연구소 Ⅰ. 서론
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파생상품의 증가
6. 기술의 발달
7. BIS의 위험에 기초한 자본요구량
Ⅴ. 신용위험(신용리스크)의 측정모형
Ⅵ. 신용위험(신용리스크)의 전가유통시장
Ⅶ. 신용위험(신용리스크)의 관리방법
1. 개인 신용리스크 관리의 1단계 : 차주의 신
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으로 설정.
: 이 제약조건을 완화하는 것이 쉽지 않음.
: 경계조건에서 기업의 부도조건이 주어짐.
등.
t : 발행 CB 수. B: 다른 부채가치, z(t) : 만기까지의 희석화 계수. Ⅰ. 전환사채
Ⅱ. 가격결정모형
|||. 전환사채 실증평가
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가격리스크를 관리하기 위한 은행의 조직을 보면, 리스크관리와 관련한 최고의사결정기구인 리스크위원회에서는 매년 가격리스크에 대해 자기자본의 일정부분을 배분하고 분기별로 배분자본 범위내에서 리스크를 감안한 상품별 Exposure한도
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상품의 가치는 기초변수의 변동에 따라 변한다. 파생상품은 거래액 만큼의 투자금액이 필요하지 않다.
Q2. 선물에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 수량이나 규격, 품질 등이 일정하게 정해져 있는 특정 대상에 대하여 현재 상황에서 결정된 가격
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가격과 순간선도이자율의 관계는 식 (9)로 정의된다.
선도이자율은 현물이자율과 마찬가지로 채권 시장참가자에게 중요한 정보를 제공하는데, 선도금리계약(Forward Rate Agreement: FRA) 혹은 스왑(swap) 등의 이자율 관련 파생상품의 가격 결정에 사
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파생금융상품에 대한 인식부족 등에 기인한 것이다. 그러나 자본자유화의 진전과 금융시장의 개방으로 주가환율금리의 가격변동위험이 증대하면서 이를 회피하기 파생금융상품거래의 필요성이 크게 높아졌다.
이에 1994년 12월 증권거래법을
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가격결정모형에 의한 방법으로도 가능하다(엄영호, 오승곤(2000), Waggoner(1996) 참조). “축약형접근방법” (reduced-form approach)이라고도 부르는 후자의 방법은 채권가격에 영향을 미치는 요인의 확률과정을 가정하고 시장에서 재정거래이익이 발
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상품을 기초로 하는 옵션, 선물, 스왑, 선물환 등 새로운 금융상품
구 분
옵션(거래)
선물(거래)
개 념
상품을 사고 파는 \"권리\"만을 주고 받는 증권
상품을 미리 사고 파는 것, 계약
만기일
권리를 행사할 수 있는 마지막 날
선물가격이 이행되
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