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변화 상황
1. 국내부문
2. 해외부문
Ⅲ. 금융구조조정 추진 개관
1. 금융구조조정 추진의 배경
2. 금융구조조정의 목표와 추진원칙
3. 금융구조조정 추진체계의 정비
Ⅳ. 금융구조조정 정책의 과제
1. 정부은행기업의 관계 재정립
2.
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금리 및 유동성위험을 정확히 측정하고 능동적으로 자산과 부채의 구성 및 만기구조를 변경함으로써 전략적으로 위험을 감수하거나 통제하는 자산·부채종합관리(Asset Liability Management : ALM) 시스템을 도입하는 등 기존의 전통적인 신용위험중
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금리관련상품, 그리고 주식관련상품으로 구분할 수 있다.
장내거리
장외거래
환율관련
통화선물(currency futures)
통화선물옵션(currency futures options)
선물환(forward exchange)
통화스왑(currency swaps)
통화옵션(currency options)
금리관련
금리선물(interest rate
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선물
1) 통화선물
2) 금리선물
3) 주가지수선물
2. 선도거래
3. 옵션
1) 옵션의 기초용어
2) 옵션의 투자성과
4. 스왑
5. 우리나라의 파생상품시장
Ⅲ. 파생상품의 가격결정
1. 선물의 가격결정
2. 옵션의 가격결정
* 참고문헌
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스왑은 표준화된 상품인 선물, 옵션과 같이 거래소에서 거래되지 않고 스왑딜러 및 브로커의 도움을 얻어 주로 장외에서 거래
- 금리스왑은 미리 일정기간 동안 거래 당사자간 명목원금에 대한 변동금리 이자와 고 정금리 이자 금액만을 교환
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스왑은 표준화된 상품인 선물, 옵션과 같이 거래소에서 거래되지 않고 스왑딜러 및 브로커의 도움을 얻어 주로 장외에서 거래
- 금리스왑은 미리 일정기간 동안 거래 당사자간 명목원금에 대한 변동금리 이자와 고 정금리 이자 금액만을 교환
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금리옵션, 개별주식 옵션(individual stock option), 주가지 수옵션(stock index option) 등이 있으며 옵션의 일종으로 신주인수권(warrant)이 있다.
대표적으로 통화옵션은 특정통화 일정액을 미래 일정기간내 또는 특정일에 미리 정하는 환율로 다른 통화
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금리리스크발생
Ⅳ. 재무리스크(기업리스크, 재무위험)의 현황
Ⅴ. 재무리스크(기업리스크, 재무위험)의 전략
1. 미국 달러선물을 이용한 환 리스크 회피 전략
1) 매입헤지(Long Hedge) 전략
2) 매도헤지(Short Hedge) 전략
2. 미국 달러 옵션을
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스왑금리의 결정요인에 대한 연구.\" 국내석사학위논문 홍익대학교 대학원, 2009. 서울 1. 콜옵션의 내재가치와 시간가치
2. 스트랭글 매입의 벡터 표현
3. 금리와 스왑거래
4. 금리스왑계약을 통한 금리 변환
5. 환율변동과 통화선물의 활
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스왑이 있는데 이를 각각 Accreting swap 과 Amortising swap 이라고 부른다. 한편 계약기간 동안 명목 원금이 증감하는 스왑을 가리켜 Rollercoaster Swap이라고 부른다.
② 금리스왑은 고정금리와 변동금리를 교환하는 쿠폰 스왑이 일반적이다. 그러나 이
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