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스왑금융거래 : 외화부채 또는 자산의 보유로 인해 발생하는 이자율 및 환율변동 위험을 방지하거나 외화차입비용 절감을 위해, 환매조건부로 필요로 하는 통화를 서로 교환하거나 변동금리부와 고정금리부 채무의 이자지급조건을 일정기간
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금리스왑(plain vanilla swap) : 양측이 적용받는 고정금리와 변동금리가 각각 다른 경우, 서로간의 비교우위에 의해 이자지급 의무를 교환하는 가장 기본적인 형태의 금리스왑.
92. 일일정산 : 선물거래시 고객포지션의 선물가격변화에 따른 손실
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금리부차입금과 변동금리부차입금의 적절한 균형을 유지하거나 이자율 스왑 계약을 체결하고 있다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있
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금리리스크 관리에 관한 연구, 고려대학교 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 금리리스크(금리위험)의 개념
Ⅲ. 금리리스크(금리위험)의 노출유형
1. 미래의 일정 기간동안 단기금리 리스크에 노출되는 경우
2. 특정 만기를 가진 단기금리 리스크가 미래의
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변화와 금리변동성이 산업별 주가수익분포에 미치는 효과. 금융학회지, 8(2), 95-134.
정희남, 김창현 (1997). 거시경제정책이 토지시장에 미치는 영향 분석. 안양:국토연구원. 1. 금리란 무엇인가?
(1) 재테크의 일반화
(2) 금리의 정의
(3) 금리
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구조 관계
22. 기간구조이론
23. 채권수익률 스프레드
■ 채권투자전략
24. 적극적투자전략
25. 소극적 투자전략
26. 복합전략
■ 채권의 내재가치분석
27. 거시경제분석
28. M. Porter의 산업 내 경쟁구조
29. 재무제표에 의한 기업분석
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변화와 통화정책 - 금리중시 통화정책의 가능성 분석, 경제분석 제1권 제2호, 한국은행 금융경제연구소
서병한(2000), 금리안정정책과 통화·물가·금리의 변동, 경제분석 제6권 제4호, 한국은행 금융경제연구원
안동규(1995), 금리기간 스프레드
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자금조달
Ⅵ. 은행위험(은행리스크)의 조정자본수익률(RAROC)
Ⅶ. 은행위험(은행리스크)의 기법
1. 준거(benchmark) 부채구조의 설정
2. 국가 대외부채구조의 위험측정 및 관리
Ⅷ. 향후 은행위험(은행리스크)의 방향
Ⅸ. 결론
참고문헌
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구조
2. 3 고객관계
2. 4 기대요소
제 3절 일본에서의 대출 신경향
제 4절 신종대출상품의 개발
4. 1 상한금리부 대출
4. 2 하한금리부 대출
4. 3 역변동금리형 대출
4. 4 LIBOR Trigger 고정대출
4. 5 스텝업형 또는 스텝다운형 대출
4. 6 복합옵션
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구조와 앵글로 색슨 자본주의
2. 앵글로 색슨계 연기금과 투자펀드의 투기활동, 국제금융 불안정 및 경쟁
3. 앵글로 색슨계 기관투자자들, 기업지배구조 및 세계경제의 동학
Ⅵ. 글로벌금융(금융국제화, 금융세계화)과 토빈세
Ⅶ. 결론
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