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금리변동헤징을 하고자 한다. 채권듀레이션은 4.3, 국채선물의 듀레이션은 2.6, 국채선물의 가격은 104이다. 국채선물의 매도계약 수는?
3. CD선물과 국채선물을 이용하여 스프레드거래를 하고자 한다. 현재 3개월 만기 CD금리가 국채금리보다 낮
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스왑이 있는데 이를 각각 어크리팅스왑(Accreting swap) 과 에머타이징스왑(Amortising swap) 이라고 부른다. 한편 계약기간 동안 명목 원금이 증감하는
스왑을 가리켜 롤러코스터스왑(Rollercoaster Swap)이라고 부른다.
② 금리스왑은 고정금리와 변동금
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구조의 변화는 초국적 금융자본의 이해와 자금조달노력이 국제금융시장에서 나타나고 있는 것임을 알 수가 있다.
이렇게 80년대 중반 이후에는 전세계, 전산업 분야에 걸쳐서 자본의 국제화가 급속히 진전되고 있으며 이것이 ‘글로벌라이제
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운영
Ⅵ. 통화정책과 재정정책
Ⅶ. 통화정책과 금리스프레드
Ⅷ. 향후 통화정책의 과제
1. 성장과 안정의 균형 유지
2. 금융?외환시장의 안정 노력 강화
3. 중소기업의 자금조달여건 개선노력 지속
Ⅸ. 결론 및 시사점
참고문헌
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금리변동 완화기능 연구, 서울대학교
이명호(2009), 시중은행 대출금리결정의 문제점 및 개선방향, 연세대학교
이근규(1996), 은행 ALM 시스템의 효율적 구축방안, 경북대학교
이윤석(2011), 기준금리에 대한 은행대출 금리의 반응과 시사점, 한국
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변동한다. 특히 금융자산 축적수준이 높아지면 장기적으로 금리인하 압력이 생긴다. 단기적으로 중앙은행의 통화신용정책에 영향을 받는 것은 물론이다. 그리하여 부의 축적수준과 평가값 및 금리의 변동이 국민소득순환에서 총 수요중 소
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금리변동리스크 헤지(Hedge)
1. 헤지비율의 결정
2. 헤지전략의 선택
3. 듀레이션(Duration)을 이용한 채권 헤지(사례)
Ⅳ. 기관투자가(기관투자자)의 경영권보호
Ⅴ. 기관투자가(기관투자자)의 차익거래
1. 국채선물 차익거래의 개념
2. 국채
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나이스 채권평가 http://www.npricing.co.kr
4. KIS채권평가 www.kisbond.co.kr
B.미국의 채권평가기관
4) 현행 시가 평가제에 대한 평가
Ⅲ. Conclusion
1) 채권의 시가 평가 실시로 인한 투자 전략의 변화
2) 채권의 시가 평가제의 정착을 위한 기반
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변동에 효율적으로 대응하기 위해서는 통화당국이 미시적 수단을 적절이 활용할 필요. 아울러 금융기관 자금의 만기구조 단기화가 자산가격의 불안정성을 심화시키는 요인으로 작용하므로 장단기 금리기간구조의 왜곡시정 등을 통해 만기
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금리제
3) 평균금리제
4) 프라임위주의 내부금리제
5) 만기대응 내부금리제도
6) 개선방향
Ⅲ. 장단기금리격차
1. 장단기금리격차 추이
2. 장단기금리격차 결정행태 분석
1) 금리기간구조의 변동성분석
2) 장단기금리간 상관계수
3) 기대
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