|
3> 3번 파동
4> 4번 파동
5> 5번 파동
6> 미달형(failure)과 파동의 연장(extension)
7> 하락 3파
2. 엘리어트 파동이론의 법칙과 거래전략
1) 엘리어트 파동이론의 법칙
2) 각 파동에서의 거래전략
3) 엘리어트 파동이론의 한계와 의미
|
|
|
선물가격?
1. 10500원
2. 12000원
3. 12500원
4. 11500원
정답: 1
91. 동일한 행사가격의 T-bond풀 옵션 프리미엄은 매우 싸고T-bond 콜 옵션의 프리미엄이 매우 비쌀 경우에는
어떤 차익 거래가 가능할까?
1. T-bond풋옵션매입+T-bond콜옵션매도+T-bond매입
|
|
|
거래소(NYMEX)의 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 선물은 배럴당 0.22달러(0.25%) 오른 86.84달러에 거래됐고, 런던 석유거래소(ICE)의 북해 브렌트유 5월 인도분 선물도 배럴당 0.27달러(0.31%) 오른 86.15달러였다.
WTI의 가격은 2008년 10월8일 배럴당 88.
|
|
|
거래가 가능한가?
F* = 20000 ( 1 + 0.04 )2 = 21632
이론선도가격보다 선도가격이 높으므로 차입금을 이용하여 기초자산을 매입하고, 선물매도포지션을 취한다. 그래서 2년후에는 23000에 기초자산을 매도하고 차입금
20000 x (1.04)2 = 21632를 상환하면 1368
|
|
|
거래의 신속성과 편리성
- 시간과 공간의 자유로움
- 풍부한 정보
- 거래시장의 글로벌화
- 무점포 거래의 한계
- 정보제공의 미약함
- 고령층 접근 쉽지 않음
- 신규고객 확보의 어려움
- 기존고객의 이전은 제한적
- 투기의 조장
Opportunity
Threat
|
|
|
거래일에 매수자에게 불리할 경우 매수자는 권리를 포기한다.
최종거래일 이전에 반대매매 : 옵션 매수자는 매도를 통해, 옵션 매도자는 매수를 통해 반대매매 한다. 옵션의 기본 개념 및 용어
주가지수 옵션과 선물
매 매 제 도
콜
|
|
|
선물 연계 프로그램매매 관련 현물매도로 인한 현물시장 폭락시 현물시장에 충격을 주지 않으면서 프로그램매매 및 바스켓 거래 수료의 충족 필요성에 의해서 만들어진 대안 상품으로 소액투자자의 포트폴리오 상품에 대한 수요을 만족시키
|
|
|
외국환거래법에 따른 기준환율 또는 재정환율로 평가하는 방법
2) 계약의 내용 중 외화자산 및 부채를 계약체결일의 외국환거래법에 따른 기준환율 또는 재정환율로 평가하는 방법
파생상품이라 하더라도 통화선물이나 통화옵션은 평가의
|
|
|
거래(FX마진거래) 역시 과도한 레버리지를 줄이기 위해 증거금을 인상하는 것이다. 개시증거금은 거래액의 5%(5000달러)에서 10%로, 유지증거금은 3%에서 5%로 높아지게 될 것이다. 다섯 번째로 증권·선물사가 이 상품 투자자에게 손실계좌비율과
|
|
|
선물제도는 매우 복잡하였으며, 대재해에 대한 헤지 수단으로 검증되지 못하였으며, 규제당국으로부터 재보험제도로서 인정받지 못하였으며, 특정 주(州)로부터는 매개기관으로서의 인정도 받지 못하였기 때문에 매우 저조한 거래실적을 보
|
|
메뉴펼치기
