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주가지수 옵션과 선물
매 매 제 도
콜/풋 옵션의 손익구조
콜옵션의 손익구조 예제
결 제 제 도
콜옵션의 반대매매
풋옵션의 반대매매
옵션 매매 전략
기본전략 분류
옵션 가격에 영향을 미치는 요인
위험관리 지표
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- 등록일 2007.05.15
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지수 또는 S&P 500 지수와 같은 주가지수에 연계시킨 채권이 개발되었다. Salmon Brothers사는 고정금리채권과 S&P 500 지수콜옵션을 결합한 SPIN(S&P 500 index subordinated notes)을 개발하였고, Golden Sachs사는 무이표채권과 S&P 500 지수콜옵션을 결합한 SIGN(stoc
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- 등록일 2004.01.12
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콜옵션 매입
과 풋옵션 매도를 동시에 하고 선물 또
는 현물포지션 매도를 결합 하는 전략
기초자산(KOSPI 200선물)매도주가
지수선물매도+ 합성선물 매수(콜 매수
+풋 매도)
사용 시기
콜옵션이 상대적으로 고평가되고
풋옵션이 상대적으로 저
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- 등록일 2007.04.13
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주가지수 옵션 거래제도, 주가지수 옵션 가격결정, 주가지수 옵션 투자전략, 주가지수 옵션 소개, 주가지수 옵션 조사, 주가지수 옵션 분석, 주가지수]
옵션거래 전략의 의의
옵션거래전략: 투자자가 현물 또는 선물 콜옵션 또는 풋옵션에
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- 등록일 2014.03.28
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원(=104.20-104.13)의 무위험 이익을 얻을 수 있게 된다.
옵션 만기일에는 주가지수가 105보다 크다면 콜옵션 105보다 작다 면 풋옵션을 행사하면 되므로 이 투자자는 주가수준에 상관없이 코스피200 주가지수를 105에 팔 수 있다.
따라서 애초의 현금
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- 등록일 2007.12.20
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