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저축은행-테라펀딩
- 동부저축은행과 테라펀딩 부동산 관련 신규시장 발굴과 구조화 협력, 부동산대출 심사평가 및 리스크관리시스템 고도화를 위한 업무협력을 진행하기로 합의. 현재 윤곽이 나온 분야는 대환대출 관련 소개업무. 테라펀딩
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분석방법
Ⅶ. VaR(위험가치, 위험관리)의 델타분석방법
1. 포지션에 포함된 각 금융자산의 위험요인을 결정하는 과정
2. 위험요인간의 상관관계를 추정하는 과정
3. 델타를 이용하여 포지션의 변동을 추정하는 과정
Ⅷ. 결론 및 시사점
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관리시스템, VaR)의 필요성
Ⅳ. 위험관리시스템(리스크관리시스템, VaR)의 고려사항
1. 시스템의 구축범위
2. 시스템에 대한 통제능력
3. 기타 고려사항
Ⅴ. 위험관리시스템(리스크관리시스템, VaR)의 역사적 시뮬레이션분석방법
Ⅵ. 위험
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자기자본규모 산정 시 내부 신용위험 측정모형의 사용을 유보하고 내부 신용평가(Internal ratings)만을 반영하기로 결정
* 신용위험 측정 모형은 모형의 구체화 과정에서 많은 가정 및 대용변수의 사용이 필요한데다 Back Testing, Stress Testing등이 시
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고려대학교 경제대학원, p. 125.
신귀식, 2003, “신용리스크 관리와 신용파생상품,” 예금보험공사 금융분석부, p.26.
이동걸, 2001, "바젤 신자기자본협약(Ⅰ): 주요내용과 특징", 한국 금융 연구원
이상엽, 2004, "국내은행의 자기자본 및 자금조달
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