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위험의 보다 철저한 관리를 통하여 도산가능성을 낮추는 동시에 수익극대화를 도모하기 위하여 3～4년전부터 금리 및 유동성위험을 정확히 측정하고 능동적으로 자산과 부채의 구성 및 만기구조를 변경함으로써 전략적으로 위험을 감수하거
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위험측정방법 - ALM
1) 만기갭법
2) 듀레이션갭법
3) 볼록성(convexity)과 시뮬레이션 법
4) 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현황
2. 금융위험측정의 새로운 추세 - VaR
3. RAROC(Risk Adjusted Return On Capital)
Ⅴ. 금융리스크(금융위험)의 관리
Ⅵ
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위험관리에 비교적 앞서 있는 국내 은행들조차 갭 분석 및 손익 모의분석 등을 통하여 금리위험 및 유동성위험의 현상파악에 그치고 있는 실정이며, 위험헷지 등 전략적 위험 관리 차원에서의 ALM 시스템의 활용은 미미한 수준에 있다. 1997년
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위험의 보다 철저한 관리를 통하여 도산가능성을 낮추는 동시에 수익극대화를 도모하기 위하여 몇 해 전부터 금리 및 유동성위험을 정확히 측정하고 능동적으로 자산과 부채의 구성 및 만기구조를 변경함으로써 전략적으로 위험을 감수하거
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모형에 의한 생명보험사의 보험리스크평가, 한국보험학회
3. 박미정(2007), 보험리스크의 세부적 유형과 특성에 관한 연구, 성균관대학교
4. 이항석(2011), 보험리스크의 측정과 관리, 손해보험협회
5. 이주현(2012), 증권화를 통한 보험리스크 헤지
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위험을 계산하는 것을 의미한다. 위험의 측정은 신용위험과 시장위험을 구분하여 계산한다. 시장위험의 측정은 바젤위원회가 제시한 표준방법에 의해서 계산된다. 다만, 은행이 자체개발한 내부모형이 금융감독당국에 의해 적합성이 인정되
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수익률
5. 여타 채권수익률의 표시방법
6. 선도이자율
7. 국내 주요채권 가격 계산방법의 실례
제3절 수익률 결정에 관한 이론
1. 이자율 결정이론
2. 수익률 기간구조에 관한 이론
제4절 채권위험의 측정
1. 듀레이션
2. 컨벡시티
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모형을 통해 최적포트폴리오를 구성한다. 이때 최적포트폴리오를 구성하는 각 채권들로부터 발생되는 현금유입은 예측된 현금유출의 시기 및 금액과 일치되어야 하며 동시에 최소비용으로 구성되어야 한다. 99 1. 금융자산
2. 지분투자
3
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모형 및 유형
1. 선물가격 결정 모형
2. 선물거래의 유형
Ⅳ. 우리 나라 금융선물거래제도
1. 선물거래대상지수
2. 거래제도
3. 거래절차
Ⅴ. 선도 금리계약과 금리선물
1. 선도금리계약
2. 선도금리계약과 금리선물 관계
3. 금시선물
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위험이 기업에 미치는 영향은 환노출의 개념에 의해 측정되어야만 제대로 파악 할수 있기에이 주제를 조사하였으며, 호텔경영학과 학생이라면 꼭 숙지해두어야 할 것 이다.
Ⅹ. 참고문헌 및 자료
-『외환관리론』, 성용모 저, 지영사
-『외환
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