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모형화를 하여 더욱 다양한 금융상품 위험관리 방안을 모색 할 수 있을 것이고, 지금의 금융 문제 뿐 만이 아니라, 향후 금융문제들도 해결해 나갈 수 있는 발판을 만들 것이다. I. 서론(ALM,VaR,EaR)
2. EaR의 추정
3. EaR 계산
4. 느낀점
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측정하는 모형으로는 듀레이션 모형이 있다. 금리갭 모형과 듀레이션 모형을 보다 자세히 설명하면 다음과 같다.
금리갭 모형은 금리성 자산, 부채 및 부외거래 항목 포지션을 약정 현금흐름 및 금리개정기일에 근거하여 만기구간에 배분하
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관리필요
파생상품 시장의 비약적 발전으로 인한 다양한 위험요소의 통합적 분석 필요
도입시기
1960∼1970년대
1980∼1990년대
대상업무
전통적 여수신 업무
거래항목
대상위험
금리위험 중심
시장위험 전반
위험의 계량화
금리 민감도를 측정
(
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관리제도
36. 거래소는 조정효력
※ 보충 : 유가증권시장과 코스닥시장 비교
제2장 코스닥시장
■ 개론
1. 코스닥시장
2. 코스닥시장의 특징
■ 코스닥시장 상장제도
3. 코스닥상장법인의 혜택
4. 상장의 종류
5. 신규상장 심사요건(
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관리제도
36. 거래소는 조정효력
※ 보충 : 유가증권시장과 코스닥시장 비교
제2장 코스닥시장
■ 개론
1. 코스닥시장
2. 코스닥시장의 특징
■ 코스닥시장 상장제도
3. 코스닥상장법인의 혜택
4. 상장의 종류
5. 신규상장 심사요건(
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LM의 위험 측정 기법은 만기갭법, 듀레이션갭법, 시뮬레이션법 등으로 대별되는 데, 관리대상이 되 는 금융상품에 따라 적용 기법이 달라진다. 전통적인 ALM 기법들은 주로 금리위험관리를 위해 개발되어 왔으나, 약간의 변형을 통해 환위험 및
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갭 및 듀레이션갭을 최소화함으로써 금리변동위험을 회피하고자 하는 경향이 있는 것으로 알려지고 있다.
은행의 금리변동위험에 대한 노출도가 장래의 금리변동에 대한 예측 및 은행의 위험관리전략에 비추어 바람직하지 않은 것으로 판단
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위험 허용한도 배분
금리위험 허용한도 배분
적극적 채권에서의 위험 허용한도 배분
주식 부문의 위험 허용한도 배분
부문별 위험간의 상관관계
부문별 위험허용 한도 및 총위험한도
위험허용한도 분석의 활용
3.위험관리기법
1)부
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갭법이다. 이때 듀레 이션이란 이자 및 원금이 지급되는 시점을 동 이자 및 원금의 現在價値로 가중 평균한 滿期 를 뜻한다.
듀레이션갭법은 채권 등 시장성 상품의 위험관리에 적합하다. 이는 자산/부채의 듀레이 션 측정을 통해 금리변화로
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위험의 헤지수단이 가능하므로 본격적으로 금리위험과 신용위험을 함께 관리하는 통합적 위험관리 체제의 도입이 필요하다. 금리변동에 따른 은행순자산의 가치 변화를 정확히 파악하기 위해서는 듀레이션 분석과 VAR개념에 기초를 둔 위험
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