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관리 시스템, 숭실대학교
조응규(2004) - 은행 리스크관리의 현황 및 전망, 전국은행연합회 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 은행리스크(은행위험)의 의미
Ⅲ. 은행리스크(은행위험)의 유형
Ⅳ. 은행리스크(은행위험)의 요소
1. 예금
2. 차입금
3. CD
4. 자
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만기구조를 종합적으로 관리하여 위험을 최소화하고 수익을 극대화시키는 것이다.
한편 세계적인 추세인 대출채권의 증권화도 위험을 관리하는 효과적인 수단이 될 수 있다.
결론적으로 한국시중은행은 금리자유화를 포함하는 제반 금융자
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위험의 보다 철저한 관리를 통하여 도산가능성을 낮추는 동시에 수익극대화를 도모하기 위하여 3～4년 전부터 금리 및 유동성위험을 정확히 측정하고 능동적으로 자산과 부채의 구성 및 만기구조를 변경함으로써 전략적으로 위험을 감수하
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금리변동이 자본가치에 미치는 영향이 증대된다. 아울러 식 (2)는 자본듀레이션이 0이 될 경우, 해당 기업은 금리리스크로부터 면역됨을 보여 준다.
DS = (DA-DL)A/S + DL (2)
그러나 Barney(1997)가 지적한 것처럼 기업의 금리변동위험 노출 정도를 측정
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관리 방법
Ⅵ. 금리리스크(금리위험)의 자본듀레이션측정
Ⅶ. 금리리스크(금리위험)의 시뮬레이션측정
1. 정태적 시뮬레이션(static simulation)
2. 동태적 시뮬레이션(dynamic simulation)
Ⅷ. 금리리스크(금리위험)의 자금갭측정
Ⅸ. 결론 및
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위험관리 - 은행을 중심으로 먼저 발달
Ⅱ. 금융위험을 측정하는 방법은?
1. 전통적인 금융위험측정 기법
1) 만기갭법
2) 듀레이션갭법
3) 볼록성(convexity)
4) 시뮬레이션법
Ⅲ. 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현
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위험의 측정
3. 신용보강장치의 고려
1) 담보
2) 보증
3) 기타
Ⅵ. 은행위험(은행리스크)
1. 금융위험관리의 중요성
1) Risk
2) Risk의 유형
3) 위험관리의 중요성 대두
2. 금융위험 측정 방법
1) 만기갭법
2) 듀레이션갭법
3) 볼록성(convexity)
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금리의 변동에 따른 개별상품의 금리변화를 감안할 수 있어 보다 정확한 금리위험관리가 가능해진다. 외국의 예를 보면 미국의 은행들은 현재 만기에 따라 서로 다른 금리를 적용하는 만기대응 본지점 이자제도를, 일본의 은행들은 대출 및
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공시하여야 한다
Ⅶ. 은행리스크(은행위험)의 측정방법
1. 신용리스크
2. 시장리스크
3. 금리리스크
4. 유동성리스크
5. 운영리스크
Ⅷ. 향후 은행리스크(은행위험)의 제고 과제
1. 외환거래은행
2. 정책당국
Ⅸ. 결론
참고문헌
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관리체제 구축을 서둘러왔으며 그 결과 인프라면에서는 단기간내에 통합리스크관리시스템 도입 등 상당한 진척을 보였으나, 리스크 측정에 필요한 내부모형 구축 및 측정결과의 활용 등 소프트웨어 측면에서는 전반적으로 선진 외국은행에
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