|
분석
제 7장 주식의 평가와 분석
제 8장 기술적 주가분석
제 9장 자본자산가격결정모형
제 10장 재정가격 결정이론
제 11장 옵션과 선물
제 12장 가격결정이론의 응용
제 13장 투자관리기법
제 14장 포트폴리오의 성과 측정
|
|
|
금융안정
(g)국가신용등급과 금융안정
vi)은행위기 모형
(a)위기변수의 특징
(b)위기모형의 추정
(c)금융불안정 모형
4. 결론
(a)미시적 금융안정과 거시적 금융안정의 관계
(b)발전방향 및 제언
5. 참고문헌
|
|
|
측정방법 개선
2) 적정 자기자본 산출시 운영리스크 감안
3) 담보?보증 등이 있는 대출자산에 대한 위험가중치 완화
4) 자기자본비율 산출식의 비교
2. 자본적정성에 대한 감독기관의 점검
3. 시장규율기능 강화
1) 핵심공시사항(Core disclosure
|
|
|
위험관리
1. 은행업무계정(banking book)상의 금리위험
2. 기타위험
Ⅵ. 신바젤협약(국제결제은행, BIS) 자기자본비율규제의 주택담보대출
Ⅶ. 신바젤협약(국제결제은행, BIS) 자기자본비율규제의 산정방법
1. BIS 자기자본 = 기본자본 + 보완자
|
|
|
금리변동을 예측하여 시장금리변동에 따른 이익을 극대화할 수 있도록 자금갭 및 듀레이션갭을 적극적으로 조절해 나가게 되는데 장래의 시장금리변동에 대한 예측을 전제로 갭을 조절해 나가는 금리변동 위험 관리방법을 적극적 갭관리(act
|
|
|
금리, 가격의 변동위험이 커지면서 자산과 부채를 동시에 관리하는 자산부채종합관리(ALM)로 이행하였다. 최근에는 통계적 방법으로 미래의 손실 발생규모를 예측하는 VaR(Value-at-Risk) 개념에 의해 각종 리스크를 종합적으로 측정관리하는 통합
|
|
|
관리하고 금융기관의 전반적인 경영전략을 수립하게 된다. 그리고 이에 따라 앞서 다른 두 가지 모형의 위험관리 방식이 등장하게 된 것이며 앞으로도 이러한 은행 경영의 기법은 나날이 발전될 것으로 예측이 된다.
참고문헌
①김규형, 금
|
|
|
위해서는 외형상의 대형화와 함께 소프트웨어 측면에서의 경영혁신이 필요
2. 금융기관의 경영효율성 제고
1) 금융산업의 겸업화 확대
2) 생산성 및 수익성 제고
3) 위험관리능력 제고
4) 신용평가능력 향상
Ⅶ. 결론
참고문헌
|
|
|
위험 측정 및 가격결정방법을 도입할 필요
객관적인 신용위험 관리를 위해 재무이론에서 개발된 위험가치(Value at Risk, VaR) 또는 옵션가격결정모형을 활용하는 방법이 최근 활발하게 시도되고 있음.
■ 그러나 선진국에서도 재무이론적 방법
|
|
|
모형의 한계를 보완하기 위해서 개발 된 VAR모형은 금리, 환율 및 유동성리스크는 물론 다른 시장위험을 포함하는 다양한 형태의 위험을 측정하고 이를 체계적으로 관리할 수 있는 새로운 위험관리모형으로 금융기관에서 널리 이용되고 있다.
|
|
메뉴펼치기
